| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-16页 |
| ·有关动量效应存在性的文献综述 | 第12-13页 |
| ·有关间隔期对动量策略影响的文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究进展 | 第13-14页 |
| ·国内研究进展 | 第14-16页 |
| 3 动量收益的期限结构 | 第16-20页 |
| ·数据处理与说明 | 第16页 |
| ·分析方法 | 第16-17页 |
| ·经验结果 | 第17-20页 |
| 4 不同间隔期动量策略收益比较：基于参数分析方法 | 第20-31页 |
| ·分析方法 | 第20-21页 |
| ·经验结果 | 第21-31页 |
| ·过去收益对现在收益影响分析 | 第21-24页 |
| ·不同间隔期动量策略收益来源分析 | 第24-28页 |
| ·条件动量 | 第28-31页 |
| 5 不同间隔期动量策略收益比较：基于“J/K策略”分析 | 第31-34页 |
| ·分析方法 | 第31页 |
| ·经验结果 | 第31-34页 |
| 6 双排序检验 | 第34-38页 |
| 7 市值大小对不同间隔期动量策略收益的影响 | 第38-40页 |
| 8 结束语 | 第40-42页 |
| ·本文主要结论及解释 | 第40-41页 |
| ·本文应该改进的地方及需要做的后续工作 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |