| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 详细摘要 | 第8-11页 |
| Detailed Abstract | 第11-19页 |
| 1 引言 | 第19-33页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第19-24页 |
| ·机构投资及其风险管理创新 | 第19-20页 |
| ·养老基金与中国企业年金发展 | 第20-22页 |
| ·企业年金投资及其风险管理 | 第22-24页 |
| ·本文研究问题的提出 | 第24页 |
| ·研究目的与研究意义 | 第24-26页 |
| ·研究目的 | 第24-25页 |
| ·研究的必要性 | 第25页 |
| ·研究的理论价值 | 第25页 |
| ·研究的实践价值 | 第25-26页 |
| ·研究内容 | 第26-30页 |
| ·研究可行性分析 | 第26-27页 |
| ·研究方法 | 第27-28页 |
| ·研究思路 | 第28-29页 |
| ·各章节研究内容 | 第29-30页 |
| ·本课题的创新工作 | 第30-33页 |
| 2 国内外研究现状 | 第33-61页 |
| ·投资风险管理与风险预算 | 第33-41页 |
| ·投资风险的定义与分类 | 第33-34页 |
| ·投资风险管理概述 | 第34-35页 |
| ·投资风险管理发展历程 | 第35-37页 |
| ·投资风险管理前沿 | 第37-39页 |
| ·风险预算及其研究现状 | 第39-41页 |
| ·含有预测功能的控制技术 | 第41-44页 |
| ·控制论及其金融学应用 | 第41-42页 |
| ·含有预测功能的控制技术 | 第42-44页 |
| ·风险管理国际标准ISO31000 | 第44-45页 |
| ·标准化与风险管理 | 第44-45页 |
| ·风险管理国际标准ISO31000 | 第45页 |
| ·核心-卫星投资策略 | 第45-47页 |
| ·核心-卫星投资策略原理与研究前沿 | 第45-46页 |
| ·投资基准与证券指数 | 第46-47页 |
| ·企业年金投资风险管理 | 第47-58页 |
| ·人口老龄化与养老基金 | 第47-48页 |
| ·企业年金及其在中国的发展 | 第48-51页 |
| ·企业年金投资风险管理原理与现状 | 第51-56页 |
| ·企业年金投资政策演进 | 第56-57页 |
| ·企业年金投资风险管理研究进展 | 第57-58页 |
| ·本研究方向的国内外最新动态 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 3 风险预算改进模型的设计 | 第61-81页 |
| ·风险预算模型的改进 | 第61-73页 |
| ·风险预算的改进空间 | 第61-62页 |
| ·基于财务预算学视角的分析 | 第62-64页 |
| ·现有风险预算模型的不足 | 第64页 |
| ·风险预算模型的改进思路 | 第64-66页 |
| ·风险预算改进模型的设计 | 第66-73页 |
| ·风险预算改进模型的论证 | 第73-75页 |
| ·可行性论证 | 第73-74页 |
| ·改进模型的应用意义 | 第74-75页 |
| ·风险预算改进模型有效性的实证分析 | 第75-78页 |
| ·实证分析的思路 | 第75-76页 |
| ·对机构投资的实证分析结果 | 第76-78页 |
| ·风险预算改进模型在机构投资中的应用方法 | 第78-80页 |
| ·风险预算改进模型的应用方法论 | 第78-79页 |
| ·不同机构投资者特点对模型应用的影响 | 第79-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 4 企业年金投资风险预算框架与风险分配方法的研究 | 第81-109页 |
| ·企业年金投资风险预算的框架 | 第81-84页 |
| ·风险预算改进模型应用于企业年金的意义 | 第81-82页 |
| ·风险预算改进模型应用于企业年金的可行性 | 第82页 |
| ·企业年金投资风险预算的框架设计 | 第82-84页 |
| ·改进模型在企业年金投资风险预算框架中的应用方法 | 第84页 |
| ·企业年金投资风险分配的总体设计 | 第84-86页 |
| ·企业年金投资中干系角色关系的研究 | 第86-93页 |
| ·企业年金投资干系角色 | 第86-90页 |
| ·委托人与受托人的信托关系 | 第90页 |
| ·受托人与其他专营机构的委托-代理关系 | 第90-92页 |
| ·各干系角色间风险分配结构的设计 | 第92-93页 |
| ·企业年金投资风险测度指标体系设计 | 第93-101页 |
| ·投资风险测度备选参数分析 | 第93-97页 |
| ·企业年金投资风险测度指标体系与新指标设计 | 第97-99页 |
| ·企业年金投资风险测度新指标的实证研究 | 第99-101页 |
| ·企业年金投资风险分配的分类设计 | 第101-104页 |
| ·企业年金市场风险分配 | 第101-102页 |
| ·企业年金信用风险分配 | 第102-103页 |
| ·企业年金流动性风险分配 | 第103-104页 |
| ·企业年金投资风险分配环节中应关注的实务问题 | 第104-107页 |
| ·制度实务与体系建设 | 第104页 |
| ·风险管理计算机系统的建设与维护 | 第104-106页 |
| ·投资新政策的应对 | 第106-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 5 企业年金投资风险预算中风险控制方法的研究 | 第109-133页 |
| ·企业年金投资风险预算中控制环节的总体设计 | 第109-114页 |
| ·ISO31000标准在企业年金投资风险管理中的引入 | 第109-112页 |
| ·基于风险预算改进模型的企业年金风险控制体系 | 第112-113页 |
| ·企业年金投资管理新政策对风险控制体系的影响 | 第113-114页 |
| ·企业年金投资风险预算中基于核心-卫星策略约束的风险控制设计 | 第114-119页 |
| ·控制策略的总体设计 | 第114-116页 |
| ·控制策略的参数设计 | 第116-117页 |
| ·控制策略中的基准设计与比例设置 | 第117-118页 |
| ·控制策略的流程设计 | 第118-119页 |
| ·基于核心-卫星策略约束的企业年金风险预算控制环节的实证研究 | 第119-121页 |
| ·控制策略有效性实证 | 第119-121页 |
| ·控制策略参数设置的实证 | 第121页 |
| ·企业年金风险预算的管理费激励 | 第121-125页 |
| ·企业年金管理费激励机理 | 第122-124页 |
| ·浮动费率制的设计 | 第124-125页 |
| ·企业年金风险预算中金融衍生品的运用 | 第125-127页 |
| ·企业年金投资风险控制环节应关注的实务问题 | 第127-129页 |
| ·受托基金监督实践 | 第127页 |
| ·投资管理人内部风险控制 | 第127-128页 |
| ·投资基准的运用 | 第128页 |
| ·计算机系统辅助风险控制 | 第128-129页 |
| ·投资新政策的应对 | 第129页 |
| ·企业年金全面风险预算模式 | 第129-131页 |
| ·全面风险预算的研究 | 第129-130页 |
| ·全面风险预算模式应用于企业年金的分析 | 第130-131页 |
| ·本章小结 | 第131-133页 |
| 6 结论与展望 | 第133-139页 |
| 参考文献 | 第139-145页 |
| 致谢 | 第145-147页 |
| 作者简介 | 第147页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第147页 |
