| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 引言 | 第11-20页 |
| ·研究的背景 | 第11-13页 |
| ·沪深300指数与沪深300指数期货 | 第11-12页 |
| ·期现套利 | 第12-13页 |
| ·线性时间序列与非线性时间序列 | 第13页 |
| ·本文研究意义 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第17-19页 |
| ·研究的创新点及不足 | 第19-20页 |
| ·研究的创新点 | 第19页 |
| ·研究的不足 | 第19-20页 |
| 2. 沪深300股指与期指的动态调整门限效应理论分析 | 第20-27页 |
| ·期指与沪深300股指动态调整的理论解释 | 第21页 |
| ·期指实际价格围绕其理论价格的均值回复现象 | 第21-24页 |
| ·期指价格与其理论价格短期偏离的原因 | 第22-23页 |
| ·期指价格与其理论价格长期趋同的原因 | 第23-24页 |
| ·期指与沪深300股指动态调整门限效应形成 | 第24-25页 |
| ·套利对期指与沪深300股指价格动态调整的影响 | 第25-27页 |
| ·套利对价格动态调整的影响 | 第25页 |
| ·期现套利的风险 | 第25-27页 |
| 3. 沪深300指数与期指的单位根检验及协整检验 | 第27-36页 |
| ·数据选取及其处理 | 第27-28页 |
| ·单位根检验方法综述 | 第28-32页 |
| ·单位根过程 | 第29页 |
| ·单整序列 | 第29页 |
| ·ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验 | 第29-30页 |
| ·PP检验 | 第30-32页 |
| ·协整检验(CO-INTEGRATION) | 第32-36页 |
| ·协整定义 | 第33页 |
| ·协整检验 | 第33-36页 |
| 4. 门限效应研究及方法 | 第36-51页 |
| ·门限自回归模型 | 第36-38页 |
| ·排列自回归方法 | 第38-43页 |
| ·HANSEN方法：确定区间个数 | 第43-48页 |
| ·误差修正模型(VECM) | 第48-51页 |
| 5. 沪深300指数与期指的实证分析 | 第51-64页 |
| ·单位根检验 | 第51-56页 |
| ·平稳性的ADF检验 | 第51-52页 |
| ·平稳性的PP检验 | 第52-54页 |
| ·期指与股指的绝对价差平稳性检验 | 第54-55页 |
| ·股指期货期现间错误定价比率平稳性检验 | 第55-56页 |
| ·协整检验 | 第56-58页 |
| ·E-G两步法的协整检验 | 第56-57页 |
| ·基于Johansen方法的协整检验结果 | 第57-58页 |
| ·TSAY检验 | 第58-60页 |
| ·HANSEN检验确定区间个数或门限个数 | 第60页 |
| ·误差修正模型的参数估计 | 第60-64页 |
| 6. 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |