| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究的主要内容 | 第12页 |
| ·研究方法和创新点 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 银行信用风险度量模型 | 第13-18页 |
| ·信用风险度量的常用模型 | 第13-16页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第13-14页 |
| ·KMV 模型 | 第14-15页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第15页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第15-16页 |
| ·模型的输出—非预期损失和 VaR 值 | 第16-18页 |
| ·预期损失和非预期损失 | 第16-17页 |
| ·风险价值（ VaR ） | 第17-18页 |
| 第3章 蒙特卡洛模拟 | 第18-23页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第18-19页 |
| ·历史模拟法 | 第18页 |
| ·方差-协方差法 | 第18页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第18-19页 |
| ·VaR 的优缺点 | 第19-20页 |
| ·优点 | 第19页 |
| ·缺点 | 第19-20页 |
| ·蒙特卡洛模拟简介 | 第20-21页 |
| ·蒙特卡洛模拟的含义 | 第21页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的基本原理 | 第21-22页 |
| ·模拟方法的优越性 | 第22-23页 |
| 第4章 蒙特卡洛模拟在商业银行信用风险管理中的应用 | 第23-40页 |
| ·实证背景 | 第23-25页 |
| ·模型的假设 | 第25-26页 |
| ·模型的建立 | 第26-28页 |
| ·模型的求解 | 第28-38页 |
| ·模型的数据来源 | 第28页 |
| ·模型参数的选取 | 第28-30页 |
| ·Crystal Ball 计算 | 第30-36页 |
| ·计算结果及比较 | 第36-38页 |
| ·对下一年的预测 | 第38页 |
| ·加强风险管理，防范信用风险的措施 | 第38-40页 |
| 结语 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第44页 |