中国大陆股市与美国股市联动性之研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路与方法 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内的研究现状 | 第14-17页 |
| ·研究特色与创新 | 第17-19页 |
| 2 股市联动性的相关理论分析 | 第19-32页 |
| ·股市联动的理论基础 | 第19-26页 |
| ·股市联动的涵义界定 | 第19-20页 |
| ·一价定律 | 第20页 |
| ·有效市场假说 | 第20-21页 |
| ·行为金融理论 | 第21-24页 |
| ·股市联动的理论机制 | 第24-26页 |
| ·中美股市联动的机理分析 | 第26-32页 |
| ·实体经济影响股市 | 第26-28页 |
| ·国际资本流动 | 第28-29页 |
| ·股市间的传递 | 第29-31页 |
| ·心理预期效应 | 第31-32页 |
| 3 实证研究设计 | 第32-43页 |
| ·样本来源与依据 | 第32页 |
| ·数据处理和分段 | 第32-34页 |
| ·数据整理和剔除依据 | 第32-33页 |
| ·数据处理 | 第33页 |
| ·数据区间与分段依据 | 第33-34页 |
| ·实证方法介绍 | 第34-43页 |
| ·单位根检验 | 第34-36页 |
| ·向量自回归模型 | 第36-38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·Granger 因果检验 | 第39-41页 |
| ·脉冲响应函数 | 第41-42页 |
| ·方差分解 | 第42-43页 |
| 4 中美股市联动关系的实证分析 | 第43-57页 |
| ·样本描述统计分析 | 第43-47页 |
| ·样本趋势分析 | 第43-46页 |
| ·样本描述性统计分析 | 第46-47页 |
| ·ADF 检验 | 第47-48页 |
| ·Johansen 检验 | 第48-49页 |
| ·Granger 因果检验 | 第49-50页 |
| ·脉冲响应分析 | 第50-53页 |
| ·方差分解 | 第53-56页 |
| ·实证结论 | 第56-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·不足与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
