保险资金运用风险管理问题研究--基于VaR的一种分析
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 一、论文的写作背景和意义 | 第8-9页 |
| 二、文献综述 | 第9-12页 |
| 三、研究方法及结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 我国保险资金运用概述 | 第14-25页 |
| 一、保险公司资金运用的必要性以及可行性 | 第14-16页 |
| (一) 保险公司资金运用的必要性 | 第14-15页 |
| (二) 保险公司资金运用的可行性 | 第15-16页 |
| 二、保险资金运用的原则 | 第16-18页 |
| 三、我国保险资金运用现状及与境外保险公司的比较 | 第18-25页 |
| (一) 我国保险资金运用渠道 | 第18-19页 |
| (二) 保险资金运用规模 | 第19-20页 |
| (三) 保险资金运用结构 | 第20-23页 |
| (四) 保险资金运用效率 | 第23-25页 |
| 第三章 我国保险资金运用中存在的风险 | 第25-32页 |
| 一、保险资金运用的国际经济环境 | 第25-27页 |
| 二、保险资金运用的国内环境 | 第27-32页 |
| (一) 银行存款风险 | 第27-28页 |
| (二) 债券投资的风险 | 第28-29页 |
| (三) 证券投资基金投资风险 | 第29页 |
| (四) 股票投资风险 | 第29-32页 |
| 第四章 我国保险资金运用风险实证分析 | 第32-43页 |
| 一、VaR模型概述 | 第32-33页 |
| 二、VaR的计算方法 | 第33-36页 |
| 三、日常波动下保险资金运用风险VaR衡量 | 第36-40页 |
| 四、大幅波动下股票市场的VaR风险衡量 | 第40-42页 |
| 五、小结 | 第42-43页 |
| 第五章 我国保险资金运用风险管理策略 | 第43-50页 |
| 一、健全保险资金运用风险内控体系 | 第43-46页 |
| (一) 树立正确的保险资金运用理念 | 第43页 |
| (二) 正确运用投资组合策略,有效降低风险 | 第43-44页 |
| (三) 建立VaR风险限额内控管理体系 | 第44-46页 |
| 二、健全保险资金运用风险外控体系 | 第46-47页 |
| (一) 完善保险资金运用相关法律法规 | 第46页 |
| (二) 建立VaR风险限额外控管理体系 | 第46-47页 |
| 三、建立专业化保险资金运用管理机构 | 第47-50页 |
| 第六章 结语 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 谢辞 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
