| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·期权定价理论的发展及其现状 | 第7-8页 |
| ·后定选择权定价理论的发展及其现状 | 第8-10页 |
| ·选题依据 | 第10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-16页 |
| ·分数布朗运动的定义及其相关性质 | 第12页 |
| ·分数布朗运动的随机积分理论 | 第12-14页 |
| ·欧式期权定价的保险精算方法 | 第14-16页 |
| 3 分数布朗运动环境下具有随机利率的后定选择权定价模型 | 第16-22页 |
| ·金融市场模型 | 第16-18页 |
| ·欧式期权定价 | 第18-19页 |
| ·后定选择权定价 | 第19-22页 |
| 4 分数跳-扩散 Ornstein-Uhlenback 过程下的后定选择权定价模型 | 第22-28页 |
| ·金融市场模型 | 第22-23页 |
| ·欧式期权定价 | 第23-24页 |
| ·后定选择权定价 | 第24-28页 |
| 5 混合分数跳-扩散下后定选择权定价模型 | 第28-36页 |
| ·金融数学市场模型 | 第28-30页 |
| ·欧式期权定价 | 第30-32页 |
| ·后定选择权定价 | 第32-36页 |
| 6 结论 | 第36-37页 |
| ·本文的主要结论 | 第36页 |
| ·进一步研究的问题 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |