| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-24页 |
| ·钢铁行业背景 | 第8-19页 |
| ·世界钢铁行业情况简介 | 第8-10页 |
| ·我国钢铁工业发展概况 | 第10-11页 |
| ·我国钢铁行业目前情况 | 第11-13页 |
| ·钢铁企业生产工艺简介 | 第13-14页 |
| ·铁矿石行业概况 | 第14-17页 |
| ·钢铁企业及面临的问题 | 第17-19页 |
| ·利用金融市场规避风险的方法介绍 | 第19-24页 |
| ·螺纹钢期货 | 第19-21页 |
| ·焦炭期货 | 第21页 |
| ·热轧板卷电子交易 | 第21-22页 |
| ·铁矿石掉期交易 | 第22-24页 |
| 第2章 套期保值的研究方法介绍 | 第24-36页 |
| ·套期保值理论概念 | 第24-25页 |
| ·套期保值定义 | 第24页 |
| ·套期保值基本原理 | 第24页 |
| ·套期保值作用 | 第24-25页 |
| ·套期保值理论发展及存在的缺陷 | 第25-28页 |
| ·传统套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·基差逐利套期保值理论 | 第26页 |
| ·现代套期保值理论 | 第26-28页 |
| ·国内套期保值研究现状 | 第28页 |
| ·铁矿石掉期交易用于套期保值方法介绍 | 第28-30页 |
| ·交易标的由来 | 第28-29页 |
| ·标的物结算价格的确定 | 第29-30页 |
| ·掉期交易做套保的合理性 | 第30页 |
| ·利用 VaR 单期套期保值优化模型的介绍 | 第30-36页 |
| ·VaR 简介 | 第30-31页 |
| ·VaR 最优套期保值比率推导介绍 | 第31-32页 |
| ·套期保值比的 VaR 目标函数描述 | 第32-36页 |
| 第3章 VaR 模型和 OLS 模型在铁矿石掉期交易的实证 | 第36-43页 |
| ·基于铁矿石现货和一个月远期掉期交易周收益率研究 | 第36-38页 |
| ·基于铁矿石现货和一个月远期掉期交易月收益率研究 | 第38-40页 |
| ·不同置信区间下的 VaR 最优套保比率计算 | 第40-41页 |
| ·套期保值效率比较 | 第41-43页 |
| 第4章 案例分析 | 第43-50页 |
| ·企业背景 | 第43-46页 |
| ·铁矿石使用情况 | 第46-47页 |
| ·操作步骤 | 第47-48页 |
| ·套期保值计算 | 第48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第5章 总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第55页 |