VAR方法在我国股指期货保证金设计中的应用
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-21页 |
| ·研究的背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究的背景 | 第13-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究的文献综述 | 第15-19页 |
| ·国外研究的文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内研究的文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内外研究的启示 | 第18-19页 |
| ·研究方法及思路 | 第19-21页 |
| ·本文的研究方法 | 第19页 |
| ·本文的研究思路 | 第19-21页 |
| 2. 股指期货 | 第21-27页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第21-22页 |
| ·股指期货与股指期货的功能 | 第22-26页 |
| ·股指期货的概念 | 第22-23页 |
| ·股指期货的特点 | 第23页 |
| ·股指期货的作用 | 第23-25页 |
| ·股指期货的风险 | 第25-26页 |
| ·股指期货合约 | 第26-27页 |
| 3. 股指期货的保证金制度 | 第27-36页 |
| ·保证金制度内容 | 第27-30页 |
| ·保证金制度 | 第27-28页 |
| ·保证金的分类 | 第28-30页 |
| ·保证金水平设定的理论依据与影响因素 | 第30-32页 |
| ·设定保证金的理论依据 | 第30-32页 |
| ·设定保证金的影响因素 | 第32页 |
| ·国际股指期货保证金水平的设定 | 第32-36页 |
| ·国际股指期货保证金设定模式 | 第32-35页 |
| ·我国股指期货保证金的设定 | 第35-36页 |
| 4. 在险价值VAR方法概述 | 第36-48页 |
| ·VAR基本内容 | 第36-38页 |
| ·VAR的概念 | 第36-37页 |
| ·VAR的三个要素 | 第37-38页 |
| ·VAR的优点与局限性 | 第38页 |
| ·VAR应用 | 第38-40页 |
| ·VAR计算的基本原理 | 第40-41页 |
| ·一般分布中的VAR——非参数法VAR | 第40页 |
| ·参数分布的VAR | 第40-41页 |
| ·VAR计算的一般方法及比较 | 第41-46页 |
| ·参数法 | 第41-43页 |
| ·历史模拟法(HS) | 第43-44页 |
| ·蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo,MC) | 第44-46页 |
| ·VAR模型不同计算方法评价 | 第46页 |
| ·股指期货保证金的动态设定具体方法 | 第46-48页 |
| 5. 实证研究 | 第48-62页 |
| ·样本数据和持有期的选取 | 第48-49页 |
| ·样本数据选取 | 第48-49页 |
| ·VAR计算系数的选取 | 第49页 |
| ·数据分布的特征分析 | 第49-53页 |
| ·收益率序列的集聚性检验 | 第50页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第50-51页 |
| ·收益率序列的正态性检验 | 第51-53页 |
| ·计算VAR | 第53-59页 |
| ·EWMA法计算沪深300指数的日VAR | 第53-54页 |
| ·历史模拟法法计算沪深300指数的日VAR | 第54-56页 |
| ·蒙特卡罗模拟法计算沪深300指数的日VAR | 第56-59页 |
| ·模型检验及实证结论 | 第59-62页 |
| 6. 结论 | 第62-64页 |
| ·文章结论 | 第62-63页 |
| ·研究不足与未来研究方向 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
