| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·关于金融衍生产品的基本概念 | 第9-11页 |
| ·金融衍生产品的概念 | 第9-11页 |
| ·金融衍生产品的基本功能 | 第11页 |
| ·期权的产生和发展 | 第11-17页 |
| ·期权的概念及其发展历史 | 第11-13页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第13-15页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第15-17页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第17-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-23页 |
| ·亚式期权及其传统定价方法 | 第18-22页 |
| ·分数布朗运动 | 第22页 |
| ·Ito公式 | 第22-23页 |
| 第三章 分数布朗运动下的几何亚式期权定价 | 第23-31页 |
| ·欧式期权的保险精算定价 | 第23-25页 |
| ·分数布朗运动下亚式期权的定价模型 | 第25-27页 |
| ·分数布朗运动下的几何亚式期权定价 | 第27-31页 |
| 第四章 结束语 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第34页 |