| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景、目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的主要研究内容及结构 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 2 利率市场化、利率风险及其度量方法 | 第14-26页 |
| ·利率市场化含义及我国利率市场化进程 | 第14-15页 |
| ·利率风险 | 第15-16页 |
| ·利率风险度量方法 | 第16-22页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第16-18页 |
| ·持续期分析 | 第18-20页 |
| ·期权调整利差 | 第20页 |
| ·VaR模型 | 第20-22页 |
| ·Copula函数 | 第22-25页 |
| ·Copula函数的含义 | 第22-23页 |
| ·Copula函数的分类 | 第23-24页 |
| ·Copula函数的估计 | 第24页 |
| ·基于Copula函数的VaR的计算 | 第24-25页 |
| ·后验检验 | 第25-26页 |
| 3 基于Copula函数的商业银行利率风险的实证研究 | 第26-37页 |
| ·数据选取及数据分析 | 第26-35页 |
| ·数据的选取 | 第26-28页 |
| ·数据的分析 | 第28-35页 |
| ·基于Copula函数的利率风险VaR的计算 | 第35-37页 |
| 4 结论与建议 | 第37-40页 |
| ·本文的主要结论 | 第37页 |
| ·政策性建议 | 第37-39页 |
| ·本文的不足之处 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |