| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-27页 |
| ·选题背景与意义 | 第14-16页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·选题意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外相关研究的现状 | 第16-20页 |
| ·国内相关研究的现状 | 第20-22页 |
| ·研究内容、研究方法以及框架结构 | 第22-24页 |
| ·研究内容 | 第22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·框架结构 | 第23-24页 |
| ·论文创新之处 | 第24-27页 |
| 2. 信用风险及巴塞尔协议 | 第27-41页 |
| ·信用风险概述 | 第27-30页 |
| ·信用风险的定义 | 第27-28页 |
| ·信用风险的特点 | 第28-30页 |
| ·信用风险管理的理论基础 | 第30-34页 |
| ·传统的信用风险管理理论基础 | 第31-32页 |
| ·现代信用风险管理的理论基础 | 第32-34页 |
| ·巴塞尔资本协议 | 第34-41页 |
| ·1988年旧巴塞尔资本协议 | 第34-37页 |
| ·新巴塞尔协议 | 第37-39页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ | 第39-41页 |
| 3. 内部评级法 | 第41-54页 |
| ·内部评级法的含义 | 第41页 |
| ·内部评级法的具体框架 | 第41-50页 |
| ·风险暴露类别 | 第42页 |
| ·风险要素 | 第42-45页 |
| ·风险权重函数 | 第45-50页 |
| ·内部评级法的最低要求 | 第50-54页 |
| 4. 信用风险度量模型研究 | 第54-68页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第54-59页 |
| ·专家法 | 第54-55页 |
| ·信用评分模型 | 第55-57页 |
| ·神经网络模型 | 第57-59页 |
| ·内部评级法下的现代信用风险模型 | 第59-67页 |
| ·基于信用转移分析的Credit Metrics模型 | 第59-61页 |
| ·基于保险精算理论的Credit Risk+模型 | 第61-63页 |
| ·基于宏观模拟法的Credit Portfolio View模型 | 第63-65页 |
| ·基于期权定价理论的KMV模型 | 第65-67页 |
| ·内部评级法下四种量化模型的比较 | 第67-68页 |
| 5. KMV模型在我国的实证分析 | 第68-79页 |
| ·信用风险量化模型在我国的适用性分析 | 第68-69页 |
| ·实证的基本假设和参数修正 | 第69-71页 |
| ·基本假设 | 第69页 |
| ·参数估计 | 第69-71页 |
| ·样本数据的选取 | 第71-74页 |
| ·计算结果 | 第74-76页 |
| ·计算V_E、σ_E、V_A、σ_A | 第74-76页 |
| ·计算DP、DD | 第76页 |
| ·实证结果分析 | 第76-79页 |
| 6. 我国商业银行运用内部评级法的建议 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附录 | 第83-84页 |
| 后记 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第86页 |