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由巨灾补偿基金发行巨灾债券的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
1. 绪论第13-19页
   ·巨灾补偿基金概述第13-15页
   ·本文的研究意义第15-16页
   ·本文的研究方法和基本思路第16-17页
   ·巨灾债券的国内外研究状况第17-19页
2. 巨灾债券概述第19-47页
   ·巨灾债券的产生和发展第19-22页
   ·巨灾债券的运行机理第22-25页
   ·巨灾债券的主要结构第25-40页
     ·触发机制设计第25-35页
     ·返本息比例设计第35-37页
     ·期限结构设计第37-38页
     ·利率结构设计第38-39页
     ·选择发债时机的机制设计第39-40页
     ·区域结构设计和风险结构设计第40页
   ·巨灾债券的优缺点第40-47页
     ·巨灾债券的优点第40-45页
     ·巨灾债券的缺点第45-47页
3. 巨灾补偿基金发起巨灾债券的参与主体构想第47-53页
   ·债券发起人第47页
   ·债券发行人第47-51页
   ·债券投资者第51-53页
4. 基金发起巨灾债券面临的风险第53-58页
   ·基差风险第53-55页
   ·道德风险第55-56页
   ·逆向选择第56页
   ·模型风险第56-58页
5. 由巨灾补偿基金所发起巨灾债券的结构设计第58-79页
   ·触发机制设计第58-73页
     ·损失赔偿(indemnity)型触发条件第58-59页
     ·行业损失指数(industry index)型触发条件第59页
     ·纯物理参数型触发条件(pure parametric)第59-61页
     ·参数指数(parametric index)型触发条件第61-62页
     ·模型损失(modeled loss)型触发条件第62-66页
     ·行业指数权数触发条件第66页
     ·混合型触发条件(Hybrid triggers)第66-68页
     ·不同触发条件的巨灾债券之间的比较第68-70页
     ·设计债券触发条件时面临的模型问题第70-73页
   ·返本息比例设计第73-74页
   ·期限结构设计第74页
   ·利率结构设计第74-76页
   ·选择发债时机的机制设计第76-77页
   ·区域结构设计第77页
   ·风险结构设计第77-79页
6. 基金发起巨灾债券的发行方式的构想第79-84页
   ·国内公开发行第79-80页
   ·在离岸市场上公开和私募发行第80-82页
   ·在香港发行人民币巨灾债券第82-84页
7. 基金发起巨灾债券的发行规模的构想第84-87页
   ·巨灾补偿基金的规模第84页
   ·考虑巨灾债券的发行方式第84-85页
   ·摊薄巨灾债券较高的发行成本和流动性的要求第85-87页
8. 基金发起巨灾债券的信用评级和信用增级第87-89页
   ·信用评级第87页
   ·信用增级第87-89页
9. 基金发起巨灾债券的巨灾债券面临的问题和对策第89-94页
   ·投资者认知程度低第89页
   ·巨灾风险评估的难度大第89-91页
   ·缺乏相应的政策和制度环境第91-92页
   ·国际金融危机对SPV信用账户安全性造成的冲击第92-94页
10. 结论第94-96页
参考文献第96-98页
后记第98-99页
致谢第99-100页
在读期间科研成果目录第100-101页

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