商业银行场外利率衍生品业务设计与风险控制
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 前言 | 第8-17页 |
| ·问题的提出——商业银行职能转变趋势 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究思路与框架 | 第13-15页 |
| ·可能的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 2 场外金融衍生品市场及商业银行场外衍生品服务 | 第17-30页 |
| ·国际场外金融衍生品市场及其发展 | 第17-24页 |
| ·场外金融衍生品市场的兴起 | 第17-19页 |
| ·场外金融衍生品市场发展概况与特点 | 第19-23页 |
| ·场外利率衍生品市场发展概况 | 第23-24页 |
| ·国外商业银行场外衍生品服务 | 第24-26页 |
| ·国外商业银行衍生品业务状况 | 第24-25页 |
| ·衍生品业务模式——设立衍生品公司 | 第25-26页 |
| ·国内场外金融衍生品市场现状及发展前景 | 第26-30页 |
| ·国内场外金融衍生品市场的现状 | 第26-28页 |
| ·国内的场外金融衍生品市场的发展前景 | 第28-30页 |
| 3 商业银行场外利率衍生品业务设计 | 第30-46页 |
| ·商业银行利率风险的管理服务和策略 | 第30-32页 |
| ·商业银行利率风险管理服务 | 第30-31页 |
| ·商业银行利率风险管理服务的经营策略 | 第31-32页 |
| ·商业银行利率衍生品业务开展模式的分析 | 第32-36页 |
| ·商业银行开展利率衍生品业务的SWOT分析 | 第32-34页 |
| ·业务开展模式选择 | 第34-35页 |
| ·业务开展遵循的一般原则 | 第35-36页 |
| ·商业银行场外利率衍生品业务种类 | 第36-44页 |
| ·远期利率协议 | 第37-39页 |
| ·利率互换 | 第39-41页 |
| ·利率上限期权、利率下限期权和利率上下限期权 | 第41-44页 |
| ·利率衍生品业务的发展规划 | 第44-46页 |
| 4 场外利率衍生品业务定价 | 第46-58页 |
| ·VAR方法 | 第46-48页 |
| ·VaR的概念 | 第46-47页 |
| ·VaR计算方法 | 第47-48页 |
| ·利率衍生产品定价 | 第48-58页 |
| ·远期利率协议的定价 | 第49-52页 |
| ·利率互换的定价 | 第52-55页 |
| ·利率期权的定价 | 第55-58页 |
| 5 商业银行场外利率衍生品业务风险分析和管理对策 | 第58-78页 |
| ·商业银行场外利率衍生品业务面临的各种风险 | 第58-60页 |
| ·商业银行场外利率衍生品业务非市场风险管理 | 第60-69页 |
| ·信用风险管理 | 第60-66页 |
| ·操作风险管理 | 第66-69页 |
| ·商业银行场外利率衍生品业务市场风险管理 | 第69-75页 |
| ·衍生品业务市场风险形式 | 第69-70页 |
| ·市场风险的灵敏性指标测度 | 第70-72页 |
| ·市场风险的管理 | 第72-75页 |
| ·开展利率衍生品业务存在的其他问题 | 第75-78页 |
| 6 结论和进一步研究方向 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 后记 | 第84页 |
