| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 导论 | 第11-17页 |
| 一、选题的背景 | 第11-12页 |
| 二、现有相关研究成果 | 第12-13页 |
| 三、主旨思想与研究意义 | 第13-15页 |
| 四、研究方法 | 第15页 |
| 五、篇章结构 | 第15-16页 |
| 六、主要贡献及有待进一步研究的问题 | 第16-17页 |
| 第一章 金融衍生产品市场与主协议发展研究 | 第17-42页 |
| 第一节 金融衍生产品概述 | 第17-23页 |
| 一、金融衍生产品定义 | 第17-18页 |
| 二、金融衍生产品分类 | 第18-19页 |
| 三、金融衍生产品特征 | 第19-20页 |
| 四、金融衍生产品风险及其在主协议中的体现 | 第20-23页 |
| 第二节 场外衍生产品市场发展概述 | 第23-32页 |
| 一、国际场外衍生产品市场的滥觞与发展 | 第23-26页 |
| 二、人民币场外衍生产品市场的发展与现状 | 第26-31页 |
| 三、国际金融危机对场外衍生产品监管的影响 | 第31-32页 |
| 第三节 金融衍生产品主协议的发展 | 第32-36页 |
| 一、场外衍生产品法律文本的发展与完善 | 第32-33页 |
| 二、ISDA 主协议的产生与发展 | 第33-34页 |
| 三、中国场外衍生产品法律文本的发展 | 第34-36页 |
| 第四节 金融衍生产品主协议的基本理念与作用分析 | 第36-42页 |
| 一、主协议的设计理念 | 第36-40页 |
| 二、场外衍生产品为什么要有主协议 | 第40页 |
| 三、金融衍生产品主协议的作用 | 第40-42页 |
| 第二章 金融衍生产品主协议框架与主要条款研究 | 第42-64页 |
| 第一节 ISDA 主协议框架与文本结构 | 第42-45页 |
| 一、ISDA 主协议框架 | 第42-43页 |
| 二、ISDA 主协议的文本结构 | 第43-45页 |
| 第二节 ISDA 主协议主要条款分析 | 第45-49页 |
| 一、主协议正文框架 | 第45页 |
| 二、对ISDA 主协议信用风险管理核心条款的理解 | 第45-48页 |
| 三、交易双方主要权利义务在主协议的体现 | 第48-49页 |
| 第三节 1992 年与2002 年ISDA 主协议比较 | 第49-53页 |
| 一、2002 年ISDA 主协议出台的背景 | 第49-50页 |
| 二、1992 年与2002 年ISDA 主协议主要区别条款 | 第50-53页 |
| 三、条款存在差异原因分析 | 第53页 |
| 第四节 NAFMII 主协议框架与主要条款 | 第53-57页 |
| 一、NAFMII 主协议框架与文本分析 | 第53-55页 |
| 二、NAFMII 主协议与ISDA 主协议的主要区别 | 第55-57页 |
| 第五节 金融衍生产品主协议下的信用支持文件 | 第57-64页 |
| 一、ISDA 主协议下CSA 协议 | 第57-59页 |
| 二、CSA 协议主要条款及主要权利义务安排 | 第59-61页 |
| 三、关于质押和所有权转让型信用支持的比较研究 | 第61-62页 |
| 四、NAFMII 主协议下履约保障文件 | 第62-64页 |
| 第三章 我国商业银行金融衍生产品主协议运用情况研究 | 第64-83页 |
| 第一节 我国商业银行开展场外衍生产品交易现状 | 第64-74页 |
| 一、我国商业银行开展场外衍生产品交易目的 | 第64-65页 |
| 二、我国商业银行开展场外衍生产品交易种类 | 第65-69页 |
| 三、我国商业银行开展场外衍生产品交易规模 | 第69-72页 |
| 四、我国商业银行开展场外衍生产品交易潜在的风险 | 第72-74页 |
| 第二节 我国商业银行开展场外衍生产品交易的监管法规 | 第74-79页 |
| 一、商业银行与客户适用的监管法规情况 | 第74-78页 |
| 二、主协议与监管法规的关系 | 第78-79页 |
| 第三节 我国商业银行金融衍生产品主协议运用情况 | 第79-83页 |
| 一、我国商业银行签署ISDA 主协议及CSA 协议情况 | 第79-81页 |
| 二、我国商业银行签署NAFMII 主协议及履约保障文件情况 | 第81-83页 |
| 第四章 主协议主要技术与法律条款在我国商业银行中的适用性研究 | 第83-125页 |
| 第一节 主协议三项制度基础在我国商业银行中的适用性研究 | 第83-92页 |
| 一、单一协议制度安排 | 第83-85页 |
| 二、瑕疵资产制度安排 | 第85-88页 |
| 三、终止净额结算制度安排 | 第88-90页 |
| 四、主协议三大制度基础在我国商业银行的应用与适用性分析 | 第90-92页 |
| 第二节 主协议适用范围在我国商业银行中的适用性研究 | 第92-99页 |
| 一、NAFMII 主协议适用范围分析 | 第92-94页 |
| 二、NAFMII 主协议适用范围存在难点研究 | 第94-97页 |
| 三、解决思路与建议 | 第97-99页 |
| 第三节 税务条款在我国商业银行中的适用性研究 | 第99-106页 |
| 一、ISDA 主协议税务条款设计理念 | 第99-101页 |
| 二、ISDA 主协议税务条款的具体分析 | 第101-104页 |
| 三、我国商业银行在主协议运用中面临的税务条款问题 | 第104-106页 |
| 第四节 声明与保证条款在我国商业银行的适用性研究 | 第106-114页 |
| 一、声明与保证制度安排 | 第106-108页 |
| 二、NAFMII 与ISDA 主协议关于此条款的对比分析 | 第108-109页 |
| 三、在我国商业银行的应用研究 | 第109-114页 |
| 第五节 其他重要技术性条款在我国商业银行中的适用性研究 | 第114-125页 |
| 一、保密与信息披露条款研究 | 第114-118页 |
| 二、通知方式选择条款研究 | 第118-121页 |
| 三、争议解决条款研究 | 第121-125页 |
| 第五章 主协议信用管理核心条款在我国商业银行中的适用性研究 | 第125-158页 |
| 第一节 违约事件与终止事件条款在我国商业银行中的适用性研究 | 第125-140页 |
| 一、主协议与其它类别协议违约事件约定比较 | 第125-127页 |
| 二、主协议违约事件与终止事件条款比较 | 第127-129页 |
| 三、特定实体与信用支持提供者制度在我国商业银行的适用性研究 | 第129-133页 |
| 四、交叉违约与特定交易违约条款研究 | 第133-138页 |
| 五、以基金产品通过基金管理公司代理交易为例 | 第138-140页 |
| 第二节 自动提前终止原则在我国商业银行中的适用性研究 | 第140-144页 |
| 一、自动提前终止与美国安全港原则 | 第140-141页 |
| 二、自动提前终止原则的利弊分析 | 第141-142页 |
| 三、自动提前终止在我国商业银行适用的不确定性分析 | 第142-144页 |
| 第三节 终止净额计算方法在我国商业银行中的适用性研究 | 第144-152页 |
| 一、金融衍生产品主协议中的终止净额结算制度与计算方法 | 第144页 |
| 二、1992 年ISDA 主协议中的市场报价法 | 第144-146页 |
| 三、1992 年ISDA 主协议中的损失法 | 第146-147页 |
| 四、2002 年ISDA 主协议中的终止数额法 | 第147-148页 |
| 五、NAFMII 主协议中的市场报价法与替代交易法 | 第148-149页 |
| 六、雷曼公司破产案例分析 | 第149-150页 |
| 七、不同计算方法在我国商业银行的适用性分析 | 第150-152页 |
| 第四节 NAFMII 主协议履约保障文件在我国商业银行中的适用性研究 | 第152-158页 |
| 一、两类履约保障文件的共同法律限制因素 | 第152-154页 |
| 二、质押式履约保障文件的法律限制因素 | 第154-155页 |
| 三、转让式履约保障文件的法律限制因素 | 第155-157页 |
| 四、解决路径建议 | 第157-158页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第158-165页 |
| 第一节 全文分析研究总结 | 第158-161页 |
| 一、主协议基础问题与条款研究总结 | 第158页 |
| 二、主协议在我国商业银行应用问题总结 | 第158-161页 |
| 第二节 政策与对策建议 | 第161-165页 |
| 一、金融衍生产品主协议立法建议 | 第161-162页 |
| 二、积极参与国际衍生产品规则制定，提高主协议对我国商业银行的利益保障程度 | 第162-163页 |
| 三、全面完善NAFMII 主协议文本结构与内容 | 第163页 |
| 四、我国商业银行注重掌握金融衍生产品定价权 | 第163-164页 |
| 五、逐步推进NAFMII 主协议国际化 | 第164-165页 |
| 附件 | 第165-173页 |
| 附件1：ISDA 主协议主要内容列表 | 第165-168页 |
| 附件2：英国法CSA 共性条款及其援引主协议条款主要内容列表 | 第168-170页 |
| 附件3：纽约法CSA 共性条款及其援引主协议条款主要内容列表 | 第170-173页 |
| 参考文献 | 第173-177页 |
| 后记 | 第177-178页 |
