关于两类公司的红利分配与破产问题的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·风险模型 | 第11-14页 |
| ·保险公司的风险模型 | 第12-13页 |
| ·开发勘探公司的风险模型 | 第13-14页 |
| ·利分配问题的介绍与研究现状 | 第14-18页 |
| ·问题介绍 | 第14-15页 |
| ·常用的红利分配方式 | 第15-16页 |
| ·分红问题研究现状 | 第16-18页 |
| ·破产问题的介绍与研究现状 | 第18-21页 |
| ·问题介绍 | 第18页 |
| ·破产时刻罚金折现期望 | 第18-19页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的研究现状 | 第19-21页 |
| ·论文的主要内容与结构安排 | 第21-25页 |
| 第二章 跳跃—扩散模型下的分红问题 | 第25-47页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·数学模型 | 第26-27页 |
| ·最优值函数的光滑性 | 第27-38页 |
| ·基本性质 | 第28-29页 |
| ·受控粘性解 | 第29-35页 |
| ·光滑性证明 | 第35-38页 |
| ·最优值函数的解析表达式 | 第38-44页 |
| ·数值结果 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 对偶跳跃—扩散模型下的分红问题 | 第47-61页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·数学模型 | 第47-49页 |
| ·最优分红策略的充分条件 | 第49-53页 |
| ·随机收入服从混合指数分布的例子 | 第53-58页 |
| ·辅助函数的构造 | 第53-56页 |
| ·障碍分红策略的最优性证明 | 第56-57页 |
| ·数值计算及结果分析 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-61页 |
| 第四章 跳跃—扩散模型下的破产问题 | 第61-77页 |
| ·引言 | 第61-62页 |
| ·数学模型 | 第62页 |
| ·求解破产时刻罚金折现期望Φ(u) | 第62-72页 |
| ·随机利率下Φ(u)满足的方程 | 第63-68页 |
| ·常利率下Φ′(0)的精确解 | 第68-70页 |
| ·常利率下Φ(u)的解析表达式 | 第70-72页 |
| ·应用举例 | 第72-76页 |
| ·破产概率 | 第72-73页 |
| ·破产时刻的矩 | 第73-74页 |
| ·破产时刻赤字的矩 | 第74-75页 |
| ·造成破产的索赔额的拉普拉斯变换 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第五章 对偶经典风险模型下的破产问题 | 第77-89页 |
| ·引言 | 第77页 |
| ·数学模型 | 第77-78页 |
| ·辅助函数φ_ρ(u)满足的方程 | 第78-81页 |
| ·指数随机收入分布下φ_ρ(u)的解 | 第81-83页 |
| ·φ_ρ(u)的应用:破产概率及破产时刻的矩 | 第83-86页 |
| ·本章小结 | 第86-89页 |
| 结论与展望 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-101页 |
| 附录 | 第101-104页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第104-105页 |
| 致谢 | 第105-107页 |
