光大银行人民币资金转移价格（FTP）研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·技术路线 | 第14-16页 |
| 2 国内外现有研究情况 | 第16-22页 |
| ·资金转移价格的基本概念 | 第16页 |
| ·资金转移价格的管理模式 | 第16-17页 |
| ·货币中心银行模式 | 第16页 |
| ·轧差平衡 | 第16-17页 |
| ·总部集中模式 | 第17页 |
| ·业务总部轧差平衡模式 | 第17页 |
| ·资金转移价格的定价模式 | 第17-19页 |
| ·单一资金池模式 | 第17-18页 |
| ·多重资金池模式 | 第18页 |
| ·期限匹配模式 | 第18-19页 |
| ·合同利差模式 | 第19页 |
| ·资金转移价格的定价方法 | 第19-22页 |
| ·平均成本法 | 第19页 |
| ·边际成本法 | 第19-20页 |
| ·FTP曲线法 | 第20页 |
| ·指数法 | 第20-21页 |
| ·固定利差法 | 第21页 |
| ·现金流匹配法 | 第21-22页 |
| 3 光大银行资金管理现状分析 | 第22-33页 |
| ·光大银行历史沿革 | 第22-23页 |
| ·光大银行资金管理体制改革发展历程 | 第23-24页 |
| ·简单资产配置阶段 | 第23-24页 |
| ·内部资金转移定价阶段 | 第24页 |
| ·集中分类管理阶段 | 第24页 |
| ·光大银行资金管理组织架构和流程 | 第24-27页 |
| ·资金管理组织架构 | 第24-26页 |
| ·资金管理流程 | 第26-27页 |
| ·人民币资金转移价格管理模式、定价模式和定价方法 | 第27-30页 |
| ·管理模式 | 第27-28页 |
| ·定价模式和定价方法 | 第28-30页 |
| ·资金转移价格定价面临的外部制约因素 | 第30页 |
| ·金融市场不完善带来的定价基准问题 | 第30页 |
| ·金融市场不健全带来的风险管理问题 | 第30页 |
| ·现行资金管理存在的问题分析 | 第30-32页 |
| ·资金管理组织架构和管理流程存在的问题 | 第30-31页 |
| ·资金转移价格定价模式和定价方法存在的问题 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 光大银行人民币资金转移定价模型的建立 | 第33-45页 |
| ·构建人民币资金转移定价模型的原则 | 第33页 |
| ·构建人民币资金转移定价模型 | 第33-39页 |
| ·选择期限匹配作为资金转移定价模式 | 第33-34页 |
| ·期限结构的选择 | 第34-35页 |
| ·构建人民币收益率曲线需要考虑的市场利率 | 第35-36页 |
| ·构建光大银行的人民币收益率曲线 | 第36-37页 |
| ·调整项的选择 | 第37-38页 |
| ·构建光大银行人民币资金转移定价模型 | 第38-39页 |
| ·实例应用 | 第39-43页 |
| ·计算光大银行人民币收益率曲线基准点的利率 | 第39-41页 |
| ·计算调整项 | 第41-42页 |
| ·计算FTP基准点利率 | 第42-43页 |
| ·新资金转移定价模式和定价方法的优点 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 5 资金转移价格改进实施的建议 | 第45-49页 |
| ·组建总行集权式的资金管理中心 | 第45-46页 |
| ·实行统一配置的内部资金转移方式 | 第46-47页 |
| ·动态化管理FTP | 第47页 |
| ·加强对利率风险的管理 | 第47页 |
| ·构建产品核算框架和绩效考核体系 | 第47-48页 |
| ·做好员工动员和培训工作 | 第48页 |
| ·建设更前光大的资金管理系统 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 附录A 2008年10月14日现券交易情况 | 第52-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
