| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-22页 |
| ·期权的概述 | 第7-9页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第9-15页 |
| ·期权定价的方法 | 第15-19页 |
| ·本文的主要研究工作及意义 | 第19-22页 |
| 2 分数布朗运动下外汇期权定价 | 第22-29页 |
| ·引言 | 第22-25页 |
| ·模型的建立与求解 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3 汇率遵循O-U 过程的外汇期权保险精算定价 | 第29-33页 |
| ·引言 | 第29-30页 |
| ·外汇期权的保险精算定价方法 | 第30-31页 |
| ·模型的建立与求解 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 股票价格服从几何分数布朗运动的期权定价——几何平均亚式期权定价 | 第33-44页 |
| ·引言 | 第33-35页 |
| ·预备知识 | 第35-36页 |
| ·期权定价模型的建立与求解 | 第36-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 5 结束语 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |