| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·论文的选题背景 | 第10-11页 |
| ·文献概述 | 第11-14页 |
| ·LGD的理论基础 | 第11-12页 |
| ·LGD的度量技术 | 第12-13页 |
| ·LGD结构特征研究 | 第13-14页 |
| ·LGD基础数据库构建 | 第14页 |
| ·本文研究的内容、方法及步骤 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究步骤 | 第15-16页 |
| ·本文研究重点及可能的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 银行信用风险与巴塞尔新资本协议 | 第17-32页 |
| ·银行信用风险 | 第17-20页 |
| ·银行风险概述 | 第17页 |
| ·银行信用风险的概念 | 第17-18页 |
| ·银行信用风险的特征 | 第18-20页 |
| ·银行信用风险的驱动因子 | 第20页 |
| ·巴塞尔新资本协议与信用风险管理 | 第20-25页 |
| ·巴塞尔新资本协议的产生背景 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔新资本协议的基本结构 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔新资本协议的信用风险管理方法 | 第22-25页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第25-32页 |
| ·信用风险度量模型一般分析框架 | 第25-27页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第27-28页 |
| ·Credit Risk+ 模型 | 第28页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第28-29页 |
| ·KMV模型 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险度量模型的优缺点分析 | 第30-32页 |
| 第三章 违约损失率度量技术研究 | 第32-41页 |
| ·违约损失率度量的理论基础和应用基础 | 第32-33页 |
| ·历史数据均值技术 | 第33页 |
| ·抵押资产估值技术 | 第33-35页 |
| ·市价LGD法（Market LGD） | 第34页 |
| ·清算LGD法（Workout LGD） | 第34页 |
| ·隐含市价LGD法（Implied Market LGD） | 第34-35页 |
| ·影响因素分析技术 | 第35-39页 |
| ·单因素分析 | 第35-36页 |
| ·多因素分析 | 第36-39页 |
| ·神经网络模拟技术 | 第39页 |
| ·LGD度量技术总结及前景展望 | 第39-41页 |
| 第四章 银行违约损失率结构特征研究 | 第41-54页 |
| ·违约损失率结构特征研究的历史沿革 | 第41-42页 |
| ·LGD结构特征研究计量方法与样本选取的确定 | 第42-44页 |
| ·LGD结构特征研究中计量方法的确定 | 第42-43页 |
| ·LGD结构特征研究中样本选取的确定 | 第43-44页 |
| ·LGD结构特征的实证研究及分析 | 第44-53页 |
| ·违约损失率的规模特征研究 | 第44-46页 |
| ·违约损失率的行业特征研究 | 第46-49页 |
| ·违约损失率的期限特征研究 | 第49-50页 |
| ·违约损失率的担保特征研究 | 第50-52页 |
| ·违约损失率的地域特征研究 | 第52-53页 |
| ·违约损失率结构特征研究结论及建议 | 第53-54页 |
| 第五章 银行违约损失率数据库建设初探 | 第54-66页 |
| ·LGD数据库研究概述 | 第54-55页 |
| ·欧洲LGD数据库介绍 | 第55-59页 |
| ·欧洲LGD数据库建设的背景 | 第55页 |
| ·欧洲LGD数据库的网络连接模式 | 第55-56页 |
| ·欧洲LGD数据库的变量设定 | 第56-59页 |
| ·欧洲LGD数据库的总体评价 | 第59页 |
| ·我国LGD数据库的构建设想 | 第59-63页 |
| ·我国LGD数据库网络连接模式 | 第59-61页 |
| ·我国LGD数据库的变量设定 | 第61-62页 |
| ·我国LGD数据库的数据来源 | 第62页 |
| ·我国LGD数据库的数据处理流程 | 第62-63页 |
| ·LGD数据库与银行现有系统的融合 | 第63页 |
| ·我国LGD基础数据库建设中存在的问题 | 第63-65页 |
| ·加速我国LGD数据库建设的几点政策建议 | 第65-66页 |
| 第六章 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间发表的论文及学术成果 | 第71页 |