| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第1 章 导论 | 第11-23页 |
| ·操作风险度量研究的意义 | 第11-14页 |
| ·操作风险愈益受到重视 | 第11-12页 |
| ·操作风险度量在操作风险管理中的重要地位 | 第12-13页 |
| ·操作风险度量研究的挑战性 | 第13-14页 |
| ·操作风险度量问题研究综述 | 第14-19页 |
| ·操作风险度量模型 | 第14-16页 |
| ·数据问题 | 第16-17页 |
| ·其他相关的实证研究 | 第17-18页 |
| ·现有研究的局限性 | 第18-19页 |
| ·本文的研究定位 | 第19-21页 |
| ·从商业银行的角度来研究操作风险度量问题 | 第19-21页 |
| ·重点研究操作风险度量的基本原理而非具体模型的构建 | 第21页 |
| ·论文的内容与结构 | 第21-23页 |
| 第2 章 现有操作风险的主流定义和主要度量方法 | 第23-36页 |
| ·操作风险一些主流定义 | 第23-28页 |
| ·操作风险的技术定义 | 第23-26页 |
| ·操作风险的学理界定 | 第26-28页 |
| ·一些主要的操作风险度量方法 | 第28-36页 |
| ·HFLS 和LFHS | 第28页 |
| ·自上而下（Top-Down）和自下而上（Bottom-Up）方法 | 第28-29页 |
| ·巴塞尔委员会关于操作风险度量的方法 | 第29-33页 |
| ·其他一些操作风险度量方法 | 第33-36页 |
| 第3 章 基于非直接损失性的操作风险度量框架 | 第36-70页 |
| ·操作风险度量面临的主要问题 | 第36-44页 |
| ·操作风险可否计量 | 第36-37页 |
| ·操作风险的界定问题 | 第37-38页 |
| ·损失界定问题 | 第38-39页 |
| ·损失数据问题 | 第39-40页 |
| ·模型风险问题 | 第40-44页 |
| ·从市场风险、信用风险度量演进看操作风险的度量 | 第44-47页 |
| ·市场风险度量技术的发展 | 第44-45页 |
| ·信用风险度量技术的发展 | 第45-47页 |
| ·对操作风险度量研究的启示 | 第47页 |
| ·制造业操作风险管理的启示 | 第47-50页 |
| ·制造业操作风险管理概述 | 第48-49页 |
| ·制造业经验对银行操作风险度量的启示 | 第49-50页 |
| ·操作风险度量的目的 | 第50-59页 |
| ·监管资本与经济资本 | 第50-54页 |
| ·银行监管的目标 | 第54-56页 |
| ·银行内部风险管理的目标 | 第56-58页 |
| ·操作风险度量的目的 | 第58-59页 |
| ·操作风险的非直接损失性分析 | 第59-67页 |
| ·现代企业理论 | 第60-63页 |
| ·基于市场机制的市场风险与信用风险 | 第63-64页 |
| ·操作风险的非直接损失性 | 第64-67页 |
| ·操作风险度量的总体思路 | 第67-70页 |
| ·通过特征分析把握操作风险的概念内涵 | 第67页 |
| ·动态地看待操作风险的可度量性 | 第67-68页 |
| ·以现代企业理论为核心构建操作风险度量研究的理论支撑 | 第68页 |
| ·从非直接损失性出发，解决数据问题，构造度量方法 | 第68-70页 |
| 第4 章 基于非直接损失性操作风险度量的理论基础分析 | 第70-87页 |
| ·风险概念 | 第70-72页 |
| ·操作风险及其特征 | 第72-79页 |
| ·无处不在的操作风险 | 第72-73页 |
| ·操作风险的基本特征 | 第73-76页 |
| ·操作风险与信用风险的关系 | 第76-79页 |
| ·基于非直接损失性操作风险度量的理论基础分析 | 第79-87页 |
| ·新古典主义与新制度金融理论 | 第79-80页 |
| ·公司治理 | 第80-82页 |
| ·内部控制 | 第82-83页 |
| ·质量管理 | 第83-87页 |
| 第5 章 标准化与数据问题的解决 | 第87-111页 |
| ·通过标准化解决数据问题 | 第87-93页 |
| ·数据、数据来源与分类 | 第87-89页 |
| ·标准是现代管理的基础 | 第89-91页 |
| ·操作风险数据收集 | 第91-93页 |
| ·银行操作风险标准的因素分析 | 第93-103页 |
| ·利益相关者分析 | 第93-97页 |
| ·流程管理与再造 | 第97-99页 |
| ·外部监管 | 第99-101页 |
| ·信息披露 | 第101-102页 |
| ·企业伦理 | 第102-103页 |
| ·关键操作风险监测指标 | 第103-108页 |
| ·关键操作风险监测指标工作原理 | 第103-104页 |
| ·KRI 体系的建立原则 | 第104页 |
| ·目前国外银行KRI 指标的开发情况 | 第104-106页 |
| ·关键操作风险监测指标的主要结构 | 第106页 |
| ·KRI 指标的建立 | 第106-108页 |
| ·操作风险数据信息系统 | 第108-111页 |
| ·商业银行核心业务系统 | 第108-109页 |
| ·界定操作风险事件 | 第109-110页 |
| ·操作风险管理信息系统 | 第110-111页 |
| 第6 章 非直接损失性视角下的几种操作风险度量方法 | 第111-136页 |
| ·商业银行内部控制评价 | 第111-117页 |
| ·商业银行内部控制评价的内容 | 第111-112页 |
| ·内部控制评价的程序与方法 | 第112-116页 |
| ·内部控制评价法度量操作风险的优缺点 | 第116-117页 |
| ·基于内控评价的基本指标法和标准法 | 第117-119页 |
| ·基本指标法和标准法不适用于经济资本度量与分配 | 第117-118页 |
| ·基于内控评价的基本指标法 | 第118页 |
| ·基于内控评价的标准法 | 第118-119页 |
| ·模型的适用范围 | 第119页 |
| ·基于作业的操作风险经济资本度量 | 第119-125页 |
| ·作业成本法 | 第120-121页 |
| ·基于作业的操作风险经济资本计量 | 第121-123页 |
| ·模型的运用——一个假想的算例 | 第123-124页 |
| ·模型的优缺点 | 第124-125页 |
| ·贝叶斯网络方法 | 第125-132页 |
| ·贝叶斯法则 | 第125-126页 |
| ·贝叶斯网络概述 | 第126-127页 |
| ·贝叶斯网络在操作风险度量中的应用 | 第127-131页 |
| ·关于贝叶斯网络的几个误区 | 第131-132页 |
| ·风险与控制自我评估 | 第132-136页 |
| ·风险与控制自我评估工作原理 | 第132-133页 |
| ·风险与控制自我评估作用 | 第133-134页 |
| ·风险与控制自我评估的优势与缺陷 | 第134页 |
| ·风险与控制自我评估操作程序 | 第134-136页 |
| 第7 章 结论及展望 | 第136-141页 |
| ·论文的主要研究结论 | 第136-138页 |
| ·论文的主要创新点 | 第138-139页 |
| ·操作风险研究展望 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
| 攻读博士期间科研成果 | 第148-149页 |
| 后记 | 第149页 |
