离散的多险种风险模型及其应用

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 破产论综述	第8-16页
·背景	第8-9页
·经典的风险模型简介	第9-11页
·破产理论研究现状	第11-13页
·破产理论研究的主要问题	第13-14页
·完全离散风险模型和本文的主要结果	第14-16页
第二章 完全离散多险种风险模型	第16-31页
·风险模型和一些记号	第16-19页
·调节系数	第19-20页
·破产概率递推解和上界	第20-23页
·破产概率的递推解	第20-22页
·破产概率的上界	第22-23页
·模型破产前盈余的分布	第23-25页
·破产时刻赤字的分布	第25-29页
·模型的其他精算量	第29-31页
第三章 广义的离散多险种风险模型	第31-37页
·模型的描述	第31-32页
·主要结果	第32-36页
·生存概率和破产概率	第32-34页
·破产赤字和盈余的分布	第34-36页
·小结	第36-37页
第四章 广义带干扰的多险种离散风险模型及应用	第37-49页
·模型的引入与实际背景	第37-39页
·破产模型的主要结果	第39-44页
·模型在寿险中的应用	第44-49页
·寿险过程	第44-45页
·W_t的数字特征和特征函数	第45-46页
·举例	第46-49页
第五章 总结与展望	第49-51页
·总结	第49-50页
·展望	第50-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54页