基于信度理论的风险价值模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·VaR模型的缺陷及改进模型的设想 | 第7-9页 |
| ·VaR模型的缺陷 | 第7-8页 |
| ·改进模型的设想 | 第8-9页 |
| ·拙文理论创新的意义 | 第9-12页 |
| ·风险测度方法研究的重要性 | 第9页 |
| ·风险测度方法的演进 | 第9-10页 |
| ·将保险精算模型引入VaR体系的意义 | 第10-12页 |
| 第二章 金融市场风险测度VAR理论框架 | 第12-24页 |
| ·金融风险测度VAR方法的含义，背景与测量基础 | 第12-14页 |
| ·VaR的含义 | 第12页 |
| ·VaR的产生背景 | 第12-13页 |
| ·VaR的测量基础 | 第13-14页 |
| ·VaR的经典计算方法 | 第14-17页 |
| ·历史模拟法 | 第14页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第14-16页 |
| ·参数分析法 | 第16-17页 |
| ·VaR模型的检验 | 第17-24页 |
| ·回测的构建 | 第17-19页 |
| ·基于随机模拟的VaR置信区间的构建 | 第19-24页 |
| 第三章 保险业费率厘定方法—信度理论 | 第24-43页 |
| ·若干历史评注 | 第24-25页 |
| ·信度理论在实践中的发展历程 | 第25-29页 |
| ·两种历史精算方法 | 第26-27页 |
| ·关于司机问题的最大精确信度方法 | 第27-29页 |
| ·信度理论简介 | 第29-41页 |
| ·有限扰动信度理论 | 第29-31页 |
| ·Buhlmann信度模型 | 第31-34页 |
| ·修正Buhlmann单合同可信性模型 | 第34-37页 |
| ·Buhlmann-Straub信度模型 | 第37-41页 |
| ·可信性模型研究概述 | 第41-43页 |
| 第四章 信度理论在风险价值应用中的理论探讨 | 第43-55页 |
| ·信度风险价值(VAR)模型 | 第43-49页 |
| ·有限扰动信度风险价值(VaR)参数模型 | 第43-45页 |
| ·Buhlmann信度风险价值模型 | 第45-48页 |
| ·Buhlmann-Straub信度风险价值模型 | 第48-49页 |
| ·信度VAR模型的实证研究 | 第49-55页 |
| ·数据说明 | 第49-51页 |
| ·数据处理 | 第51-52页 |
| ·模型检验 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| 结语 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
