| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5页 |
| 图表索引 | 第5-8页 |
| 导言 | 第8-14页 |
| 一、问题的提出 | 第8-10页 |
| 二、研究的范围 | 第10页 |
| 三、解决问题的基本思路和基本方法 | 第10-11页 |
| 四、本文的结构 | 第11-12页 |
| 五、可能的创新点 | 第12页 |
| 六、论文存在的问题与不足 | 第12-14页 |
| 第一章 外汇风险管理目标函数模型的构建 | 第14-21页 |
| 第一节 风险的定义 | 第14-15页 |
| 第二节 对外汇风险的界定 | 第15-19页 |
| 一、文献综述 | 第15-17页 |
| 二、外汇风险定义的进一步完善 | 第17-19页 |
| 第三节 外汇风险管理目标函数模型的构建 | 第19-21页 |
| 第二章 外汇风险的衡量 | 第21-28页 |
| 第一节 文献综述 | 第21-22页 |
| 第二节 风险价值法(VaR) | 第22-28页 |
| 一、VaR模型的基本思想 | 第22页 |
| 二、VaR模型的假设条件 | 第22页 |
| 三、VaR的特点 | 第22-23页 |
| 四、VaR基本模型 | 第23-24页 |
| 五、VaR模型计算方法 | 第24-26页 |
| 六、VaR模型的准确性校验 | 第26-28页 |
| 第三章 外汇风险管理的研究 | 第28-37页 |
| 第一节 文献综述及研究现状 | 第28-31页 |
| 一、文献综述 | 第28-30页 |
| 二、研究现状 | 第30-31页 |
| 第二节 外汇风险管理 | 第31-37页 |
| 一、人民币外汇管理体制的现状 | 第31-32页 |
| 二、当前的金融市场以及金融机构所能提供的外汇风险管理工具 | 第32-37页 |
| 第四章 汇率变动趋势预测 | 第37-52页 |
| 第一节 外汇风险的变化趋势 | 第37-38页 |
| 第二节 汇率预测方法 | 第38-52页 |
| 一、单变量时间序列GARCH模型预测 | 第38-46页 |
| 二、人工神经网络预测方法 | 第46-51页 |
| 三、两种预测方法的比较 | 第51-52页 |
| 第五章 案例举证 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-69页 |
| 后记 | 第69页 |