| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·研究背景与选题依据 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的研究内容和创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 中国商业银行业操作风险量化的可行性及必要性 | 第15-33页 |
| ·商业银行操作风险的概述 | 第15-19页 |
| ·操作风险的界定与定义 | 第15-16页 |
| ·操作风险的内容和分类 | 第16-19页 |
| ·对中国商业银行业操作风险的初步计量 | 第19-26页 |
| ·中国商业银行业量化操作风险的必要性 | 第26-28页 |
| ·新巴塞尔协议操作风险管理的一般要求 | 第28-33页 |
| ·日益复杂的操作风险和发展中的操作风险监管 | 第29-30页 |
| ·操作风险管理的一般框架和银行全面风险管理 | 第30-33页 |
| 第3章 操作风险量化方法 | 第33-53页 |
| ·操作风险衡量方法概述 | 第33-34页 |
| ·CAPM模型法 | 第34-40页 |
| ·基本指标法 | 第40-41页 |
| ·标准法 | 第41-43页 |
| ·高级衡量法 | 第43-50页 |
| ·内部衡量法(Internal Measurement Approach，IMA) | 第43-46页 |
| ·损失分布法(Loss Distribution Approach，LDA) | 第46-50页 |
| ·各种衡量方法的比较 | 第50-53页 |
| 第4章 中国商业银行业操作风险的量化方法的选择与政策建议 | 第53-59页 |
| ·中国商业银行业现阶段操作风险量化方法的选择 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63页 |
