| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-21页 |
| ·本文的研究内容和创新 | 第21-24页 |
| 2 资产配置的基本原理和实践 | 第24-41页 |
| ·资产配置的基本原理 | 第25-29页 |
| ·资产配置的实践 | 第29-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 3 贝叶斯静态资产配置框架及参数模型下的配置 | 第41-60页 |
| ·贝叶斯静态资产配置 | 第41-44页 |
| ·随机波动率模型 | 第44-56页 |
| ·资产配置实证分析 | 第56-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 4 非参数贝叶斯模型 | 第60-79页 |
| ·贝叶斯方法客观性的理论基础 | 第60-65页 |
| ·狄利克雷过程 | 第65-69页 |
| ·狄利克雷过程混合模型 | 第69-75页 |
| ·分层狄利克雷过程隐马尔可夫模型 | 第75-78页 |
| ·小结 | 第78-79页 |
| 5 DIRICHLET过程混合随机波动率模型下的资产配置 | 第79-94页 |
| ·DIRICHLET过程混合随机波动率模型 | 第80-81页 |
| ·模型估计 | 第81-87页 |
| ·预测收益率函数期望值的计算 | 第87-90页 |
| ·资产配置实证 | 第90-92页 |
| ·小结 | 第92-94页 |
| 6 状态转换随机波动率模型下的资产配置 | 第94-107页 |
| ·分层DIRICHLET过程状态转换随机波动率模型 | 第95-98页 |
| ·模型待估计参数的先验分布 | 第98-99页 |
| ·模型估计 | 第99-104页 |
| ·资产配置实证 | 第104-106页 |
| ·小结 | 第106-107页 |
| 7 状态转换随机波动率模型下的择时决策 | 第107-120页 |
| ·波动择时概述 | 第107-108页 |
| ·资本市场随机游走检验 | 第108-114页 |
| ·波动择时决策模型 | 第114-115页 |
| ·波动择时实证结果 | 第115-118页 |
| ·小结 | 第118-120页 |
| 8 总结 | 第120-124页 |
| ·全文总结 | 第120-122页 |
| ·研究展望 | 第122-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-140页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第140页 |