| 第一章 绪论 | 第1-14页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·论文的基本结构 | 第13页 |
| ·研究范围和不足 | 第13-14页 |
| 第二章 投资基金行为理论及投资收益率波动性理论评介 | 第14-23页 |
| ·羊群效应理论评介 | 第14-15页 |
| ·股价波动性理论评介 | 第15-23页 |
| ·维纳过程 | 第15-16页 |
| ·有效市场理论(EMH) | 第16-17页 |
| ·混沌和分形理论 | 第17-18页 |
| ·ARCH族模型 | 第18-20页 |
| ·国内关于股票价格波动性相关研究 | 第20-23页 |
| 第三章 证券投资基金投资理念及行为研究 | 第23-31页 |
| ·证券投资基金发展的规模、种类回顾 | 第23-24页 |
| ·基金投资理念及其演化 | 第24-26页 |
| ·国外投资理念与投资策略的演变 | 第24-25页 |
| ·中国基金投资理念的转化 | 第25-26页 |
| ·基金投资理念指导下的基金行为研究：基金投资羊群效应研究 | 第26-30页 |
| ·羊群效应定义 | 第26页 |
| ·样本数据区间及处理 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第4章 基于ARCH族的基金重仓股收益率序列的波动性研究 | 第31-41页 |
| ·证券投资收益率波动性 | 第31页 |
| ·证券投资收益率波动性的ARCH模型 | 第31-34页 |
| ·基金重仓股指数收益率的GARCH模型实证分析 | 第34-39页 |
| ·数据选择和处理 | 第34页 |
| ·GARCH模型建模 | 第34-39页 |
| ·基金重仓股波动性特征 | 第39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 第五章 基于GARCH的基金业绩效评价 | 第41-47页 |
| ·基金绩效评估的主要方法 | 第41-44页 |
| ·传统的Sharpe比率 | 第41-42页 |
| ·基于VaR的Sharpe比率 | 第42-43页 |
| ·基于条件VaR的Sharpe比率 | 第43-44页 |
| ·样本数据及基准构成 | 第44页 |
| ·样本选取 | 第44页 |
| ·基准 | 第44页 |
| ·基金绩效评价实证研究 | 第44-45页 |
| ·GARCH序列的求解 | 第44-45页 |
| ·评价结论 | 第45-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·研究建议 | 第47页 |
| ·进一步的研究方向 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-76页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第76页 |
