非寿险金融定价模型的实证研究
| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 第1章 非寿险金融定价模型的产生 | 第8-13页 |
| ·早期定价理论 | 第8-11页 |
| ·纯保费原理 | 第8页 |
| ·期望值原理 | 第8页 |
| ·方差原理 | 第8-9页 |
| ·标准差原理 | 第9页 |
| ·半方差原理 | 第9页 |
| ·最大损失原理 | 第9-10页 |
| ·零效用原理 | 第10页 |
| ·Swiss原理 | 第10页 |
| ·OrLicz原理 | 第10-11页 |
| ·sscher原理 | 第11页 |
| ·金融定价模型产生的背景 | 第11-12页 |
| ·金融定价模型的意义 | 第12-13页 |
| 第2章 非寿险金融定价模型的评述 | 第13-36页 |
| ·目标承保边际利润模型 | 第13页 |
| ·目标总收益率模型 | 第13-15页 |
| ·投资组合理论定价模型 | 第15-25页 |
| ·保险资本资产定价模型 | 第15-18页 |
| ·期权定价模型 | 第18-23页 |
| ·套利定价模型 | 第23-25页 |
| ·考虑现金流时间价值的模型 | 第25-36页 |
| ·折现现金流模型 | 第25-33页 |
| ·内部收益率模型 | 第33-36页 |
| 第3章 非寿险金融定价模型的实证分析 | 第36-50页 |
| ·数据与方法论 | 第36-48页 |
| ·财产保险公司的金融描述 | 第36页 |
| ·数据收集 | 第36-41页 |
| ·各类模型在公司中的应用 | 第41-47页 |
| ·敏感性测试 | 第47-48页 |
| ·测试结论与模型比较分析 | 第48-50页 |
| ·对基准数值的评价 | 第48页 |
| ·敏感性分析 | 第48-50页 |
| 第4章 在我国应用金融定价模型的条件和建议 | 第50-57页 |
| ·在我国应用金融定价模型的现实条件 | 第50-54页 |
| ·经济条件 | 第50-53页 |
| ·政策条件 | 第53-54页 |
| ·在我国应用金融定价模型的建议 | 第54-57页 |
| ·提高资金利用率 | 第54-55页 |
| ·费率市场化 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-84页 |
| 后记 | 第84页 |
