线性模型下的蒙特卡罗算法和数据挖掘
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 序论 | 第8-11页 |
| ·异常和异常挖掘的概念 | 第8页 |
| ·金融和统计当中的异常值和创新异常值的概念 | 第8-9页 |
| ·模拟方法的含义 | 第9-10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-11页 |
| 2 相关理论综述 | 第11-20页 |
| ·蒙特卡罗方法的起源 | 第11-12页 |
| ·蒙特卡罗方法的使用方法 | 第12-13页 |
| ·蒙特卡罗方法的特点 | 第13-15页 |
| ·回归诊断的发展概况 | 第15-16页 |
| ·数据挖掘的含义 | 第16页 |
| ·数据挖掘的分类 | 第16页 |
| ·数据挖掘的方法 | 第16-18页 |
| ·统计方法和数据挖掘技术 | 第18-19页 |
| ·数据挖掘的研究重点和发展方向 | 第19页 |
| ·多变量分布当中的非参数蒙特卡罗检验 | 第19-20页 |
| 3 多元线性回归模型当中的非参数蒙特卡罗检验 | 第20-27页 |
| ·模型介绍 | 第20页 |
| ·主要结论 | 第20-27页 |
| 4 金融时间序列下异常值的数据挖掘 | 第27-34页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·时间序列中的异常值及其分类 | 第27-28页 |
| ·基于线性模型下异常值的检测与类型判别 | 第28-32页 |
| ·时间序列的线性平滑和模型选择 | 第28页 |
| ·异常值的检测 | 第28-32页 |
| ·实证分析 | 第32-33页 |
| ·总结 | 第33-34页 |
| 5 总结和展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第38-39页 |
| 独创性声明 | 第39页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第39页 |
