我国保险投资组合的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 1 我国保险业务概述 | 第9-14页 |
| 1．1 保险业务 | 第9页 |
| 1．2 我国保险业务的发展 | 第9-14页 |
| 2 保险投资基本问题分析 | 第14-25页 |
| 2．1 保险投资的现实意义 | 第14-16页 |
| 2．2 保险投资的原则 | 第16-18页 |
| 2．2．1 一般原则 | 第16页 |
| 2．2．2 特殊原则 | 第16-18页 |
| 2．3 保险投资对象分析 | 第18-21页 |
| 2．3．1 存款 | 第18页 |
| 2．3．2 债券 | 第18-19页 |
| 2．3．3 股票 | 第19页 |
| 2．3．4 证券投资基金 | 第19-20页 |
| 2．3．5 不动产 | 第20页 |
| 2．3．6 抵押贷款 | 第20-21页 |
| 2．4 我国保险投资的现状分析 | 第21-25页 |
| 2．4．1 保险投资对象、结构和收益分析 | 第21-23页 |
| 2．4．2 资金运用管理模式分析 | 第23页 |
| 2．4．3 对保险投资的监管 | 第23-24页 |
| 2．4．4 保险投资组合研究的重要性分析 | 第24-25页 |
| 3 投资组合理论 | 第25-38页 |
| 3．1 现代投资组合理论 | 第25-32页 |
| 3．1．1 模型假设 | 第26页 |
| 3．1．2 模型变量 | 第26-27页 |
| 3．1．3 证券的相关性 | 第27-29页 |
| 3．1．4 有效投资组合(有效边界) | 第29页 |
| 3．1．5 无差异曲线和最佳投资组合 | 第29-31页 |
| 3．1．6 现代投资组合理论的评价 | 第31-32页 |
| 3．2 资本市场理论 | 第32-38页 |
| 3．2．1 资本市场线 | 第32-33页 |
| 3．2．2 证券市场线/资本资产定价模型 | 第33-35页 |
| 3．2．3 单指数模型 | 第35-36页 |
| 3．2．4 资本市场理论的简单评价 | 第36-38页 |
| 4 平安保险公司保险资金最优投资组合的研究 | 第38-50页 |
| 4．1 研究目的 | 第38页 |
| 4．2 理论基础 | 第38页 |
| 4．3 研究步骤 | 第38页 |
| 4．4 模型的建立 | 第38-41页 |
| 4．5 最优投资组合的确定 | 第41-46页 |
| 4．5．1 风险资产和无风险资产的界定 | 第41页 |
| 4．5．2 样本选择 | 第41页 |
| 4．5．3 本研究投资组合模型自变量数值的确定 | 第41-43页 |
| 4．5．4 一定收益率下最小风险的最优投资组合 | 第43-46页 |
| 4．6 研究结果分析与讨论 | 第46-50页 |
| 4．6．1 理论结果与平安公司实际投资比例的比较 | 第46-47页 |
| 4．6．2 分析与讨论 | 第47-49页 |
| 4．6．3 研究的局限性 | 第49-50页 |
| 5 启示与建议 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 引注 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
