| 第一章 选题目的以及理论综述 | 第1-20页 |
| 引言：利率期限结构定义及应用价值 | 第8-9页 |
| 第一节 利率期限结构理论的发展及研究现状 | 第9-16页 |
| 一、利率期限结构形成假设理论 | 第9-12页 |
| 二、利率期限结构的数学模型 | 第12-16页 |
| 第二节 本文视角及方法论的选择 | 第16-20页 |
| 一、在众多数据的选择上,要注意以下几个基本要点： | 第16-17页 |
| 二、在样本数据的选择上,本文挑选我国债券市场和美国债券市场上流通的国债作为样本证券,具体原因在于： | 第17-19页 |
| 三、样本数据的处理和计算 | 第19-20页 |
| 第二章 中美两国利率期限结构静态估计 | 第20-38页 |
| 第一节 我国市场利率期限结构 | 第20-30页 |
| 一、中国债券市场现状分析 | 第20-25页 |
| 二、我国国债市场数据的选取 | 第25-28页 |
| 三、我国利率期限结构静态估计 | 第28-30页 |
| 第二节 美国国债市场收益率曲线 | 第30-38页 |
| 一、美国债券市场概述 | 第30-33页 |
| 二、美国国债市场数据的选取及利率期限结构的构建 | 第33-38页 |
| 第三章 中美利率期限结构比较分析 | 第38-51页 |
| 第一节 中美国债市场主要差异比较 | 第38-42页 |
| 一、中美两国国债市场所处宏观环境的差异 | 第38-39页 |
| 二、中美两国国债市场内部运行机制的差异 | 第39-42页 |
| 第二节 中美国债市场利率期限结构比较 | 第42-48页 |
| 一、现实中影响收益率曲线的因素 | 第42-43页 |
| 二、中美国债市场收益率曲线形态比较及因素分析 | 第43-48页 |
| 第三节 我国国债市场的政策性启示 | 第48-51页 |
| 一、要加快我国两个国债交易市场的统一 | 第48-49页 |
| 二、增强国债市场的流动性 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第54页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第54页 |