中国股票市场波动非对称性的实证研究
| 第一章 引言 | 第1-11页 |
| 一、金融时间序列的共性 | 第9页 |
| 二、波动率研究的发展历程 | 第9-11页 |
| 第二章 国内外相关实证研究综述 | 第11-15页 |
| 一、国外关于金融市场波动非对称性的的实证研究 | 第11-13页 |
| 二、国内关于金融市场波动非对称性的的实证研究 | 第13-15页 |
| 第三章 金融时间序列经济计量理论模型和方法 | 第15-20页 |
| 一、基本符号的定义 | 第15页 |
| 二、ARCH(p)模型 | 第15-16页 |
| 三、GARCH(p，q)模型 | 第16-17页 |
| 四、IGARCH模型 | 第17页 |
| 五、EGARCH模型 | 第17-18页 |
| 六、Leverage-GARCH模型 | 第18页 |
| 七、GJR模型 | 第18页 |
| 八、TARCH模型 | 第18-19页 |
| 九、APARCH模型 | 第19-20页 |
| 第四章 我国股票市场价格对信息反映的特点 | 第20-26页 |
| 第五章 上海、深圳两市波动不对称性的实证分析 | 第26-40页 |
| 一、中国股票市场总体波动性非对称分析 | 第26-34页 |
| 二、中国股票市场波动非对称性的分阶段估计 | 第34-37页 |
| 三、中国股票市场波动非对称性的高频估计 | 第37-40页 |
| 第六章 结论分析与政策建议 | 第40-48页 |
| 一、实证结论分析 | 第40-42页 |
| 二、政策分析与建议 | 第42-46页 |
| 三、本论题进一步研究的方向 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
