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投资项目组合风险分析与度量

1 绪论第1-12页
   ·研究背景与研究意义第6-10页
   ·研究内容第10-11页
   ·思路和方法第11-12页
2 相关理论综述第12-29页
   ·投资组合理论研究综述第12-26页
     ·投资组合必要性与合理性分析第14-18页
     ·投资组合相关理论第18-23页
     ·传统投资组合理论与现代投资组合理论对比分析第23-25页
     ·现代投资组合理论的新进展第25-26页
   ·项目组合风险分析理论研究综述第26-29页
3 投资项目组合风险的分析第29-37页
   ·投资组合风险的构成第29-33页
   ·投资项目组合风险的构成第33-37页
4 投资项目组合风险的度量第37-55页
   ·投资项目组合风险度量方法第38-52页
     ·关于半方差组合风险度量方法的讨论第38-40页
     ·关于VaR度量组合风险的方法的讨论第40-47页
     ·关于熵度量组合风险的方法的讨论第47-49页
     ·基于概率—损失值的投资项目组合风险的度量方法第49-52页
   ·投资项目组合风险度量优化体系第52-55页
     ·基于VaR方法的投资组合风险分析与度量的三维体系第52-53页
     ·体系优化流程与技术第53-55页
5 基于生命周期—风险的投资项目组合第55-67页
   ·基于投资客体生命周期—风险的投资项目组合第55-64页
     ·投资项目组合的定性分析第55-58页
     ·投资项目组合的定量分析—实物期权法第58-64页
   ·基于投资主体—客体生命周期的投资项目组合第64-67页
6 结论第67-68页
在校学习期间发表论文及参加科研情况第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页

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