| 1 绪论 | 第1-12页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第6-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·思路和方法 | 第11-12页 |
| 2 相关理论综述 | 第12-29页 |
| ·投资组合理论研究综述 | 第12-26页 |
| ·投资组合必要性与合理性分析 | 第14-18页 |
| ·投资组合相关理论 | 第18-23页 |
| ·传统投资组合理论与现代投资组合理论对比分析 | 第23-25页 |
| ·现代投资组合理论的新进展 | 第25-26页 |
| ·项目组合风险分析理论研究综述 | 第26-29页 |
| 3 投资项目组合风险的分析 | 第29-37页 |
| ·投资组合风险的构成 | 第29-33页 |
| ·投资项目组合风险的构成 | 第33-37页 |
| 4 投资项目组合风险的度量 | 第37-55页 |
| ·投资项目组合风险度量方法 | 第38-52页 |
| ·关于半方差组合风险度量方法的讨论 | 第38-40页 |
| ·关于VaR度量组合风险的方法的讨论 | 第40-47页 |
| ·关于熵度量组合风险的方法的讨论 | 第47-49页 |
| ·基于概率—损失值的投资项目组合风险的度量方法 | 第49-52页 |
| ·投资项目组合风险度量优化体系 | 第52-55页 |
| ·基于VaR方法的投资组合风险分析与度量的三维体系 | 第52-53页 |
| ·体系优化流程与技术 | 第53-55页 |
| 5 基于生命周期—风险的投资项目组合 | 第55-67页 |
| ·基于投资客体生命周期—风险的投资项目组合 | 第55-64页 |
| ·投资项目组合的定性分析 | 第55-58页 |
| ·投资项目组合的定量分析—实物期权法 | 第58-64页 |
| ·基于投资主体—客体生命周期的投资项目组合 | 第64-67页 |
| 6 结论 | 第67-68页 |
| 在校学习期间发表论文及参加科研情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |