| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 第一章 前言 | 第6-11页 |
| 第二章 一类新的自融资条件下多期投资半方差组合模型及在中国证券市场中的实证分析 | 第11-20页 |
| 2．1 引言 | 第11-13页 |
| 2．2 一般的不允许卖空时半方差模型 | 第13-16页 |
| 2．3 模型的实证分析 | 第16-18页 |
| 2．4 总结 | 第18-20页 |
| 第三章 CVaR风险度量模型在带有交易费用的投资组合中的运用 | 第20-29页 |
| 3．1 引言 | 第20-21页 |
| 3．2 方法描述 | 第21-23页 |
| 3．3 投资组合优化模型 | 第23-25页 |
| 3．4 运用0-1变量的一个逼近模型 | 第25-26页 |
| 3．5 实证分析 | 第26-27页 |
| 3．6 总结 | 第27-29页 |
| 结束语 | 第29-30页 |
| 附录 | 第30-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |