| Acknowledgement | 第1-4页 |
| Survey | 第4-7页 |
| 1 An initial analysis of some Chinese stock price | 第7-21页 |
| ·Introduction | 第7-8页 |
| ·The data | 第8-9页 |
| ·Stylized features of the one dimensional marginal distributions | 第9-15页 |
| ·Correlation structure | 第15-20页 |
| ·The autocorrelations and cumulative autocorrelations | 第15-19页 |
| ·The crosscorrelation of volume and log return | 第19-20页 |
| ·Conclusions | 第20-21页 |
| 2 Two Parameter Estimation Methods for Quantile-GARCH models | 第21-31页 |
| ·Introduction | 第21-23页 |
| ·Quantile GARCH models | 第23-27页 |
| ·Quantile modelling and two classes of quantile-based distributions | 第23-26页 |
| ·Quantile-GARCH Models | 第26-27页 |
| ·The first method: Two steps method | 第27-28页 |
| ·The second method: Q-Q estimation | 第28-29页 |
| ·Examples | 第29-31页 |
| Bibliography` | 第31-32页 |
