基于企业债务清偿结构的信用担保风险定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 第三节 本文的创新点与研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 信用担保风险定价基础理论 | 第15-24页 |
| 第一节 风险定价相关文献综述 | 第15-18页 |
| 第二节 信用担保风险的内涵及特点 | 第18-20页 |
| 第三节 信用担保风险的来源及分类 | 第20-24页 |
| 第三章 信用担保风险定价理论分析 | 第24-39页 |
| 第一节 期权的概念与收益风险分析 | 第24-27页 |
| 第二节 期权的价值构成及其边界分析 | 第27-33页 |
| 第三节 期权定价的B-S 模型分析 | 第33-37页 |
| 第四节 信用担保的期权特征分析 | 第37-39页 |
| 第四章 信用担保风险定价模型建构 | 第39-48页 |
| 第一节 企业债务清偿结构与信用担保风险定价 | 第40-42页 |
| 第二节 模型的假设条件与结构 | 第42-44页 |
| 第三节 模型的推导与定价分析 | 第44-48页 |
| 第五章 信用担保风险定价案例研究 | 第48-51页 |
| 第一节 案例背景 | 第48页 |
| 第二节 案例研究过程与分析 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 一、主要结论 | 第51页 |
| 二、不足之处 | 第51-52页 |
| 三、未来展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录一 | 第56-60页 |
| 附录二 (攻读硕士学位期间研究成果) | 第60-61页 |
| 后记（致谢） | 第61-62页 |
