中国股市的非线性特性分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外研究现状的综述 | 第9-11页 |
| 第三节 本文的研究方法和创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 经典资本市场理论 | 第13-15页 |
| 第一节 经典资本市场理论的假设基础 | 第13-14页 |
| 第二节 经典资本市场理论面临的挑战 | 第14-15页 |
| 第三章 中国股市的分形特征分析 | 第15-27页 |
| 第一节 分形理论的创立、发展 | 第15-16页 |
| 第二节 分形分布的特点 | 第16页 |
| 第三节 分形市场理论 | 第16-18页 |
| 第四节 R/S分析方法 | 第18-22页 |
| 第五节 中国股市的R/S实证分析 | 第22-27页 |
| 第四章 中国股市收益率分布尾部的幂律特征分析 | 第27-38页 |
| 第一节 分形分布与幂律的关系 | 第27-28页 |
| 第二节 幂律的分布特性及参数估计 | 第28-30页 |
| 第三节 幂律假设的检验 | 第30-31页 |
| 第四节 上证指数收益率尾部的幂律拟合实证分析 | 第31-38页 |
| 第五章 中国股市的混沌特征分析 | 第38-48页 |
| 第一节 混沌的特点 | 第38页 |
| 第二节 混沌现象的识别 | 第38-40页 |
| 第三节 相关维 | 第40-41页 |
| 第四节 上证指数日收益率的相关维实证分析 | 第41-48页 |
| 第六章 研究总结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
