| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引论 | 第7-11页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·论文的主要内容、研究方法和创新之处 | 第9-11页 |
| ·研究思路和主要内容 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法 | 第10页 |
| ·本文的主要贡献 | 第10-11页 |
| 2 文献回顾与理论基础 | 第11-23页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-18页 |
| ·国外研究文献回顾与评价 | 第11-15页 |
| ·国内研究文献回顾与评价 | 第15-18页 |
| ·基金绩效评价的理论基础 | 第18-23页 |
| ·有效市场理论与基金绩效评价 | 第18-20页 |
| ·马柯维茨投资组合理论与基金绩效评价 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型与基金绩效评价 | 第21-23页 |
| 3 国外基金绩效评价指标的选择与我国基金绩效评价体系的设计 | 第23-41页 |
| ·基金收益风险指标 | 第23-26页 |
| ·收益 | 第23-24页 |
| ·风险 | 第24-26页 |
| ·基金收益风险评价 | 第26页 |
| ·基金整体绩效指标 | 第26-31页 |
| ·三大经典绩效评价指标及评价 | 第26-29页 |
| ·其他风险调整收益评价方法 | 第29-31页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第31页 |
| ·基金绩效的归属分析 | 第31-33页 |
| ·基金绩效选股择时能力评价模型 | 第31-32页 |
| ·Fama的业绩划分方法与证券选择能力 | 第32-33页 |
| ·对基金绩效归属分析的评价 | 第33页 |
| ·基金绩效的持续性研究 | 第33-36页 |
| ·基金绩效的短期持续性检验 | 第33-34页 |
| ·基金绩效长期持续性检验 | 第34-36页 |
| ·基金绩效排序一致性考察 | 第36页 |
| ·我国证券投资基金绩效评价体系的设计 | 第36-41页 |
| ·我国基金业发展特点 | 第36-38页 |
| ·我国基金绩效评价体系设计原则 | 第38页 |
| ·我国证券投资基金绩效评价体系的设计 | 第38-41页 |
| 4 我国证券投资基金绩效的实证研究 | 第41-56页 |
| ·样本的选取及数据处理 | 第41-43页 |
| ·研究样本的选取 | 第41-42页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第42-43页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第43页 |
| ·对基金投资组合刀的估计 | 第43页 |
| ·基金整体绩效实证分析 | 第43-48页 |
| ·基金基本表现及其T检验 | 第43-45页 |
| ·三大经典绩效评价指标实证分析 | 第45-48页 |
| ·基金绩效归属实证分析 | 第48-51页 |
| ·T-M模型的实证分析 | 第48-49页 |
| ·H-M模型的实证分析 | 第49-50页 |
| ·T-M模型和H-M模型的实证结果比较 | 第50-51页 |
| ·基金绩效持续性的实证分析 | 第51-53页 |
| ·基金绩效短期持续性的实证分析 | 第51-52页 |
| ·基金绩效长期持续性的实证分析 | 第52-53页 |
| ·基金绩效排序一致性考察 | 第53-56页 |
| ·不同指标下样本基金绩效排序 | 第53-54页 |
| ·基金业绩排序的一致性分析 | 第54-56页 |
| 5 促进我国基金业发展的建议 | 第56-68页 |
| ·实证结论和政策建议 | 第56-65页 |
| ·对实证研究结果的基本认识 | 第56-57页 |
| ·揭示的问题 | 第57-61页 |
| ·对于证券投资基金绩效提升的建议 | 第61-65页 |
| ·研究中的问题和尚需继续研究之处 | 第65-68页 |
| ·研究中的问题 | 第65-67页 |
| ·进一步研究的方向 | 第67-68页 |
| 附表 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在校期间的科研成果 | 第73页 |