| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·现实背景 | 第9-10页 |
| ·理论背景 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-18页 |
| ·几种常用 VaR 的文献综述 | 第11-13页 |
| ·关于极值理论的 VaR 文献综述 | 第13-15页 |
| ·关于截线性矩的 VaR 文献综述 | 第15页 |
| ·关于已实现波动率的 VaR 文献综述 | 第15-17页 |
| ·CVaR 文献综述 | 第17-18页 |
| ·研究主要内容、结构安排和创新点 | 第18-21页 |
| ·研究主要内容 | 第18-19页 |
| ·文章结构安排 | 第19-20页 |
| ·本文创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 相关理论分析和方法介绍 | 第21-32页 |
| ·市场风险的度量 | 第21-22页 |
| ·市场风险产生的原因概述 | 第21页 |
| ·市场风险的度量 | 第21-22页 |
| ·VaR 度量方法 | 第22-28页 |
| ·VaR 的定义及其应用原则 | 第22-24页 |
| ·VaR 度量方法 | 第24-27页 |
| ·关于 VaR 度量方法的返回检验 | 第27-28页 |
| ·本文基于 VaR 模型研究的理论基础 | 第28-31页 |
| ·截线性矩理论 | 第28-30页 |
| ·已实现波动率理论 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 GPD 分布的参数估计与 VaR 估计的实证研究 | 第32-40页 |
| ·基于截线性矩的 GPD 参数估计 | 第32-34页 |
| ·广义帕累托分布 | 第32-33页 |
| ·基于截线性矩的 GPD 参数估计 | 第33-34页 |
| ·基于截线性矩的 GPD-VaR 估计 | 第34页 |
| ·基于我国股市的实证研究 | 第34-39页 |
| ·数据的选取及其统计特征 | 第35-36页 |
| ·模型估计结果 | 第36-37页 |
| ·基于截线性矩的 GPD-VaR 的动态拟合 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 高频数据与 C-F 展开的 VaR 估计的实证研究 | 第40-45页 |
| ·基于 Cornish-Fisher 的 VaR 估计 | 第40-41页 |
| ·已实现波动率的 ARFIMA 模型 | 第41-42页 |
| ·基于中国股市的实证研究 | 第42-44页 |
| ·数据的选取及其统计特征 | 第42-43页 |
| ·基于已实现波动率的 Cornish-Fisher-VaR 的计算 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 结论与展望 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第54-55页 |
| 文献综述报告 | 第55-72页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 中文摘要 | 第72-76页 |
| ABSTRACT | 第76-80页 |
