| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-26页 |
| ·风险投资概述 | 第9-10页 |
| ·风险项目投资的特点 | 第10-11页 |
| ·风险项目投资的期权特性 | 第11-14页 |
| ·风险项目各阶段期权特性分析 | 第12-13页 |
| ·风险项目投资的因果复合期权特性分析 | 第13-14页 |
| ·我国风险投资发展现状分析 | 第14-19页 |
| ·我国风险投资发展现状 | 第14-17页 |
| ·我国风险投资行业目前存在的问题 | 第17-19页 |
| ·风险投资的实物期权评价方法国内外研究综述 | 第19-23页 |
| ·国外研究综述 | 第19-20页 |
| ·国内研究综述 | 第20-22页 |
| ·研究的必要性 | 第22-23页 |
| ·本文研究思路、内容与框架 | 第23-24页 |
| ·研究思路 | 第23页 |
| ·研究内容及研究框架 | 第23-24页 |
| ·论文的主要创新点 | 第24-26页 |
| 第2章 传统投资决策方法与评价 | 第26-32页 |
| ·静态分析方法及评价 | 第26-27页 |
| ·回收期(pay back period,PP)法 | 第26-27页 |
| ·年投资报酬率(average accounting return,ARR)法 | 第27页 |
| ·动态分析方法及其评估 | 第27-31页 |
| ·净现值法(NPV)法 | 第27-29页 |
| ·内部收益率(internal rate of return,IRR)法 | 第29页 |
| ·敏感性分析 | 第29-30页 |
| ·决策树分析(DTA) | 第30-31页 |
| ·传统投资投资决策方法小结 | 第31-32页 |
| 第3章 实物期权方法与评价 | 第32-46页 |
| ·实物期权的概念 | 第32-33页 |
| ·实物期权的种类 | 第33-35页 |
| ·简单实物期权 | 第33-34页 |
| ·复合实物期权 | 第34-35页 |
| ·主要期权定价理论及评价 | 第35-44页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第35-37页 |
| ·二叉树模型 | 第37-38页 |
| ·实物期权的三叉树定价模型 | 第38-42页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第42-44页 |
| ·实物期权评价方法小结 | 第44-46页 |
| 第4章 模糊复合实物期权定价模型 | 第46-62页 |
| ·模糊数理论 | 第46-48页 |
| ·模糊数的基本概念 | 第46-48页 |
| ·梯形模糊数的基本运算法则 | 第48页 |
| ·基于梯形模糊数的三叉树复合实物期权模型 | 第48-56页 |
| ·基本假设 | 第49-50页 |
| ·建立模型 | 第50-56页 |
| ·模型的扩展 | 第56页 |
| ·风险投资模糊复合实物期权定价方法的一般框架 | 第56-57页 |
| ·模型的应用 | 第57-62页 |
| ·建模 | 第58-59页 |
| ·参数确定 | 第59-60页 |
| ·模型求解 | 第60-62页 |
| 第5章 风险项目投资决策的实证研究 | 第62-71页 |
| ·风险项目的期权特性分析 | 第62-63页 |
| ·风险项目投资决策的三叉树复合实物期权模型 | 第63-64页 |
| ·风险项目投资决策评价 | 第64-68页 |
| ·评价结果分析 | 第68-71页 |
| 第6章 总结与展望 | 第71-73页 |
| ·结论 | 第71页 |
| ·研究的不足及展望 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附表A EXCEL中蒙特卡洛前100次模拟结果 | 第77-79页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第79页 |
