| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·文献述评 | 第16页 |
| ·论文研究方法及研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 货币供应量与股价指数的理论基础 | 第18-30页 |
| ·货币供应量相关理论 | 第18-22页 |
| ·货币政策 | 第18-20页 |
| ·货币供应量 | 第20-21页 |
| ·我国货币供应量的具体层次划分 | 第21页 |
| ·近年来我国货币供应量分析 | 第21-22页 |
| ·中国股票市场的特征及其基本理论 | 第22-25页 |
| ·我国股票市场的特征 | 第23-24页 |
| ·股票价格及股票价格指数 | 第24-25页 |
| ·货币供应量与股价指数之间关系的理论基础 | 第25-30页 |
| ·货币供应量对股票市场价格的影响途径 | 第26-27页 |
| ·货币供应量与股票市场货币需求的关系 | 第27-30页 |
| 第3章 货币供应量与股价指数之间关系的计量经济学方法 | 第30-39页 |
| ·已有的研究方法 | 第30-31页 |
| ·本文所选研究方法 | 第31-32页 |
| ·时间序列特性检验的理论 | 第32-37页 |
| ·变量的平稳性检验方法 | 第32-33页 |
| ·变量间协整关系的检验方法 | 第33-35页 |
| ·E-G两步法 | 第34-35页 |
| ·Johansen极大似然检验法 | 第35页 |
| ·变量间因果关系检验方法 | 第35-37页 |
| ·股票价格指数的预测模型 | 第37-39页 |
| 第4章 货币供应量与股价指数之间关系的实证分析 | 第39-53页 |
| ·数据的选取、处理与研究流程 | 第39-41页 |
| ·数据的选取 | 第39页 |
| ·数据的来源、数据处理与研究流程 | 第39-41页 |
| ·时间序列特性检验 | 第41-47页 |
| ·单位根检验 | 第41-43页 |
| ·协整检验 | 第43-44页 |
| ·Granger检验 | 第44-47页 |
| ·预测模型的估计与建立 | 第47-50页 |
| ·上证综合指数收益率的预测 | 第50-53页 |
| 结论 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录1 | 第60-71页 |