| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·论文组织结构 | 第10-11页 |
| 第二章 Copula选择及检验 | 第11-22页 |
| ·Copula函数的基本概念 | 第11-15页 |
| ·Copula函数定义及性质 | 第11-12页 |
| ·阿基米德Copula | 第12-13页 |
| ·相关性度量 | 第13-15页 |
| ·常用的二元Archimedean Copula函数与相关性分析 | 第15-18页 |
| ·Gumbel Copula函数 | 第15-16页 |
| ·Clayton Copula函数 | 第16-17页 |
| ·Frank Copula函数 | 第17-18页 |
| ·Copula模型参数估计 | 第18-20页 |
| ·Genest and Rivest的非参数估计法 | 第18-19页 |
| ·极大似然估计法（The Maximum Likelihood Method） | 第19-20页 |
| ·边缘分布函数推断法（The method of Inference of Functi for Margins） | 第20页 |
| ·典型极大似然法（The Canonical Maximum Likelihood Method ) | 第20页 |
| ·Copula的检验 | 第20-22页 |
| ·Klugman-Parsa法则 | 第20-21页 |
| ·Copula分布函数检验法则 | 第21页 |
| ·非参数检验法则 | 第21-22页 |
| 第三章 基于Copula的VaR分析计算 | 第22-37页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第22-23页 |
| ·VaR 的定义 | 第22-23页 |
| ·VaR 的计算要素 | 第23页 |
| ·基于Copula的投资组合VaR 的计算 | 第23-32页 |
| ·Copula-VaR的解析方法 | 第23-24页 |
| ·用Copula变换相关系数的VaR分析方法 | 第24-25页 |
| ·基于Copula的蒙特卡洛模拟法 | 第25-26页 |
| ·实证分析 | 第26-32页 |
| ·基于三维Copula的VaR计算 | 第32-37页 |
| ·多元阿基米德Copula的构造 | 第32-33页 |
| ·基于Copula的Monte Carlo模拟法 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-37页 |
| 第四章 混合Copula的构造与 Bootstrap方法的应用 | 第37-45页 |
| ·混合Copula的构造与应用 | 第37-42页 |
| ·基于Bayes理论的混合Copula构造 | 第37-39页 |
| ·实证分析 | 第39-42页 |
| ·Bootstrap方法的应用 | 第42-45页 |
| ·Bootstrap基本原理 | 第42-43页 |
| ·Bootstrap估计Copula参数 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 在校期间研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录 数据 | 第51-57页 |
| 附录 程序 | 第57-58页 |
