基于信息不对称状态下的IPO市场套利分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究对象和内容 | 第14-15页 |
| ·研究对象 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究思路和框架 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 IPO 市场套利相关理论综述 | 第17-24页 |
| ·信息不对称理论 | 第17-18页 |
| ·IPO 高初始收益的理论 | 第18-22页 |
| ·一级市场抑价的的理论假说 | 第18-20页 |
| ·二级市场溢价的的理论假说 | 第20-22页 |
| ·托宾Q 理论 | 第22-24页 |
| 第三章 IPO 市场套利的可行性分析 | 第24-32页 |
| ·重要概念的界定 | 第24-26页 |
| ·IPO 市场套利 | 第24页 |
| ·重要股东 | 第24-25页 |
| ·首发限售股 | 第25-26页 |
| ·首发限售股东IPO 市场套利可行性分析 | 第26-28页 |
| ·首发限售股东的持股成本及减持收益 | 第26-27页 |
| ·首发限售股东的套利风险分析 | 第27-28页 |
| ·套利行为的类型 | 第28-29页 |
| ·套利机制的理论解释 | 第29-30页 |
| ·基于企业价值的不同股东的获利空间比较分析 | 第30-32页 |
| ·首发限售股东获利空间 | 第30-31页 |
| ·过于乐观的二级市场投资者获利空间 | 第31-32页 |
| 第四章 重要股东交易行为的实证分析 | 第32-44页 |
| ·样本的选取 | 第32页 |
| ·重要股东交易的统计分析 | 第32-38页 |
| ·不同持股主体的增减持行为分析 | 第32-37页 |
| ·不同市场环境的增减持行为分析 | 第37-38页 |
| ·重要股东交易行为的因素分析 | 第38-44页 |
| ·变量的设定 | 第38-40页 |
| ·研究假设 | 第40-41页 |
| ·研究方法及模型的构建 | 第41页 |
| ·研究结果与分析 | 第41-44页 |
| 第五章 本文研究结论及展望 | 第44-47页 |
| ·主要研究结论及政策建议 | 第44-45页 |
| ·主要研究结论 | 第44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| ·本文的局限性与未来的展望 | 第45-47页 |
| ·本文的局限性 | 第45页 |
| ·对未来研究的展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50-52页 |
