| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·论文研究的背景 | 第9页 |
| ·相关论题的研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文的主要内容以及结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 传统的GARCH模型 | 第12-21页 |
| ·几种常见参数GARCH模型介绍 | 第12-13页 |
| ·ARCH模型 | 第12页 |
| ·GARCH模型 | 第12页 |
| ·TGARCH模型 | 第12-13页 |
| ·EGARCH模型 | 第13页 |
| ·实证分析和金融时间序列模型建立 | 第13-18页 |
| ·原始数据的获取和初步处理 | 第13-16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·TGARCH模型 | 第17-18页 |
| ·EGARCH模型 | 第18页 |
| ·模型比较 | 第18-19页 |
| ·模型的预测能力分析 | 第19-21页 |
| 第三章 非参数GARCH模型和半参数GARCH模型 | 第21-28页 |
| ·非参数GARCH模型 | 第21-24页 |
| ·非参数GARCH模型的概述 | 第21-22页 |
| ·非参数GARCH模型的估计算法 | 第22-24页 |
| ·半参数GARCH模型 | 第24-26页 |
| ·半参数GARCH模型的概述 | 第24-25页 |
| ·半参数GARCH模型的推导 | 第25-26页 |
| ·三种GARCH模型的比较讨论 | 第26-28页 |
| 第四章 GARCH模型在金融衍生产品中的应用 | 第28-33页 |
| ·GARCH模型在可转换公司债券的应用 | 第28-30页 |
| ·可转换公司债券的纯粹债券部分定价模型 | 第29页 |
| ·可转换公司债券期权部分的定价方法 | 第29-30页 |
| ·历史波动率法 | 第30页 |
| ·样本数据与预测结果比较分析 | 第30-33页 |
| 第五章 总结和展望 | 第33-35页 |
| ·研究总结 | 第33-34页 |
| ·研究展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 在学期间发表论文 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |