| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-22页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第15-19页 |
| ·研究的主要内容 | 第19-20页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第20-22页 |
| 第2章 银行与信用风险管理 | 第22-50页 |
| ·金融中介理论 | 第22-26页 |
| ·金融中介理论:交易成本和信息不对称角度 | 第23-24页 |
| ·金融中介理论:风险管理与分担角度 | 第24-26页 |
| ·信用风险 | 第26-34页 |
| ·信用风险内涵及特征 | 第26-32页 |
| ·信用风险的定价 | 第32-34页 |
| ·银行信用风险管理 | 第34-49页 |
| ·巴塞尔协议与银行信用风险管理 | 第34-35页 |
| ·信用风险的评估与度量 | 第35-39页 |
| ·银行信用风险的减轻和转移 | 第39-45页 |
| ·有效信用风险转移和分担模式 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第3章 信用风险转移工具 | 第50-95页 |
| ·传统CRT工具 | 第51-53页 |
| ·信用保险 | 第51-52页 |
| ·银团贷款 | 第52页 |
| ·贷款出售 | 第52-53页 |
| ·证券化工具 | 第53-61页 |
| ·资产证券化的运作 | 第53-56页 |
| ·证券化产品的分类 | 第56-58页 |
| ·资产证券化与CRT机制 | 第58-60页 |
| ·ABS的功能 | 第60-61页 |
| ·信用衍生品 | 第61-76页 |
| ·信用衍生品的主要类型(基础型) | 第61-64页 |
| ·信用衍生品的发展历程 | 第64-67页 |
| ·信用衍生品与CRT机制 | 第67-70页 |
| ·信用衍生品与CRT市场 | 第70-71页 |
| ·信用衍生品的风险剖析 | 第71-76页 |
| ·抵押债务债券 | 第76-93页 |
| ·CDO的涵义与运行机制 | 第76-79页 |
| ·CDO与CRT机制 | 第79-84页 |
| ·CDO的风险剖析 | 第84-93页 |
| ·本章小结 | 第93-95页 |
| 第4章 银行的CRT行为 | 第95-126页 |
| ·银行参与CRT市场的现状 | 第95-100页 |
| ·银行参与传统CRT交易的情况 | 第95-96页 |
| ·银行参与证券化交易的情况 | 第96-97页 |
| ·银行参与CDS交易的情况 | 第97-98页 |
| ·影子银行体系参与的CRT交易 | 第98-100页 |
| ·银行参与CRT交易的收益 | 第100-104页 |
| ·减少/对冲信用风险暴露 | 第100-102页 |
| ·分散资产组合 | 第102-103页 |
| ·优化资本利用 | 第103-104页 |
| ·银行参与CRT交易的代理问题 | 第104-109页 |
| ·代理问题的表现形式 | 第104-105页 |
| ·代理问题对银行自身的负面影响 | 第105-106页 |
| ·银行CRT行为与企业融资、社会福利 | 第106-107页 |
| ·CRT合约中的激励机制 | 第107-109页 |
| ·银行的最优CRT机制 | 第109-112页 |
| ·不同CRT方式的比较 | 第109页 |
| ·CRT方式选择的权衡:最优出售比例 | 第109-110页 |
| ·CRT方式选择的权衡:贷款出售与CDS | 第110-111页 |
| ·CRT方式选择的实证研究结果 | 第111-112页 |
| ·银行CRT行为与金融体系稳定性 | 第112-117页 |
| ·CRT行为促进金融体系的稳定性 | 第113-114页 |
| ·CRT行为损害金融体系的稳定性 | 第114-117页 |
| ·CRT行为对金融体系稳定性的双重作用 | 第117页 |
| ·CRT行为对银行及系统性风险影响的实证 | 第117-125页 |
| ·数据说明 | 第118-119页 |
| ·模型设计 | 第119-121页 |
| ·实证结果 | 第121-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 第5章 信用风险的跨部门转移 | 第126-153页 |
| ·信用风险向保险公司的转移 | 第126-142页 |
| ·保险公司的运作及其功能 | 第126-127页 |
| ·CRT的背景——保险和金融市场的融合 | 第127-129页 |
| ·信用风险从银行体系向保险公司的转移 | 第129-134页 |
| ·保险公司参与CRT的动因分析 | 第134-135页 |
| ·保险公司参与CRT行为对系统性风险的影响 | 第135-140页 |
| ·保险公司的系统重要性 | 第140-142页 |
| ·对冲基金与CRT | 第142-151页 |
| ·对冲基金现状、特点以及对金融市场的积极意义 | 第142-144页 |
| ·对冲基金与CRT行为 | 第144-147页 |
| ·对冲基金参与CRT交易对系统性风险的影响 | 第147-151页 |
| ·本章小结 | 第151-153页 |
| 第6章 次贷危机、系统性风险与金融监管改革 | 第153-191页 |
| ·次贷危机与信用风险的转移和回流 | 第153-158页 |
| ·次贷危机的简短回顾 | 第153-155页 |
| ·按揭贷款信用风险的转移与回流结构 | 第155-158页 |
| ·按揭贷款CRT过程中出现的问题 | 第158-164页 |
| ·次贷本身所蕴含的高信用风险及银行过于"宽松"的发放标准 | 第159-160页 |
| ·MBS/CDO市场的过度膨胀与杠杆效应 | 第160-162页 |
| ·证券化过程中风险分担的错位 | 第162-164页 |
| ·次贷危机中的系统性风险 | 第164-178页 |
| ·次贷危机之谜:小损失引发的大危机 | 第164-167页 |
| ·多米诺效应的三种传导机制 | 第167页 |
| ·次贷危机的蔓延和升级 | 第167-176页 |
| ·次贷危机对实体经济的影响 | 第176-178页 |
| ·次贷危机与有效信用风险转移和分担模式的失败 | 第178页 |
| ·金融监管体系的改革 | 第178-190页 |
| ·多德-弗兰克法案 | 第179-183页 |
| ·其他的监管改革 | 第183-188页 |
| ·从有效信用风险转移和分担模式对上述改革的总结 | 第188-190页 |
| ·本章小结 | 第190-191页 |
| 第7章 中国信用风险转移市场的建立及设想 | 第191-211页 |
| ·中国CRT市场的发展现状 | 第191-194页 |
| ·中国资产证券化的发展历程与现状 | 第191-192页 |
| ·中国信用衍生品发展现状 | 第192-194页 |
| ·我国CRT市场发展的有利条件 | 第194-200页 |
| ·推动我国CRT市场发展的外部有利环境 | 第194-198页 |
| ·推动中国CRT市场发展的内部有利环境 | 第198-200页 |
| ·中国发展CRT市场的现实需要与制约因素 | 第200-206页 |
| ·中国发展CRT市场的现实需要 | 第200-202页 |
| ·我国CRT市场发展的约束条件 | 第202-206页 |
| ·中国CRT市场的发展思路与建议 | 第206-210页 |
| ·中国CRT市场的发展思路 | 第206-207页 |
| ·推进中国CRT市场进一步发展的建议 | 第207-210页 |
| ·本章小结 | 第210-211页 |
| 第8章 结束语 | 第211-216页 |
| ·全文总结 | 第211-213页 |
| ·创新点与研究展望 | 第213-216页 |
| ·本文的主要创新点 | 第213-214页 |
| ·研究展望 | 第214-216页 |
| 参考文献 | 第216-226页 |
| 致谢 | 第226-228页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第228页 |