广义经验似然方法及其应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-26页 |
| ·理论背景和研究目的 | 第10-15页 |
| ·文献综述 | 第15-23页 |
| ·研究方法和内容 | 第23-26页 |
| 2 广义矩估计量 | 第26-42页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·广义矩的大样本性质 | 第26-30页 |
| ·广义矩的小样本问题 | 第30-34页 |
| ·广义矩小样本性质 | 第34-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 3 广义经验似然估计量 | 第42-60页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·似然比 | 第42-48页 |
| ·经验似然估计量 | 第48-53页 |
| ·指数倾斜估计量 | 第53-56页 |
| ·连续更新估计量 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 4 矩约束模型的隐含概率和估计量的高阶性质 | 第60-69页 |
| ·引言 | 第60页 |
| ·矩约束模型 | 第60-62页 |
| ·隐含概率 | 第62-64页 |
| ·高阶性质 | 第64-66页 |
| ·小样本偏差修正 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 5 广义矩和广义经验似然的数值算法和仿真实验 | 第69-85页 |
| ·引言 | 第69页 |
| ·广义矩方法的数值算法 | 第69-73页 |
| ·广义经验似然的数值算法 | 第73-76页 |
| ·仿真实验 | 第76-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 6 基于隐含概率的开放式基金评级 | 第85-98页 |
| ·引言 | 第85页 |
| ·基金评级技术回顾 | 第85-88页 |
| ·期望效用和概率决策权重 | 第88-92页 |
| ·应用例子 | 第92-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 7 基于广义经验似然的新凯恩斯菲利普斯曲线研究 | 第98-112页 |
| ·引言 | 第98页 |
| ·通胀预期理论回顾 | 第98-101页 |
| ·模型和数据 | 第101-105页 |
| ·模型的估计和隐含概率分析 | 第105-110页 |
| ·本章小结 | 第110-112页 |
| 8 全文研究结论 | 第112-116页 |
| 致谢 | 第116-117页 |
| 参考文献 | 第117-128页 |
| 附录 已发表的论文目录 | 第128页 |
