| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法及技术路线图 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第16-17页 |
| 1.5 可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.5.1 可能的创新 | 第17页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 相关概念及理论基础 | 第18-20页 |
| 2.1 货币供应量介绍 | 第18页 |
| 2.2 股票价格的概念介绍 | 第18页 |
| 2.3 货币供应量对股票价格影响的传导 | 第18-20页 |
| 2.3.1 资产组合传导 | 第18页 |
| 2.3.2 利率传导 | 第18-19页 |
| 2.3.3 投资者的预期 | 第19页 |
| 2.3.4 通货膨胀 | 第19-20页 |
| 第3章 我国货币供应量和股票市场概况 | 第20-27页 |
| 3.1 货币供应量概况 | 第20-22页 |
| 3.1.1 我国货币供应量发展历程 | 第20页 |
| 3.1.2 近年来货币供应量现状分析 | 第20-22页 |
| 3.2 股票市场概况 | 第22-24页 |
| 3.2.1 沪深300指数发展历程 | 第22页 |
| 3.2.2 近年来沪深300指数现状分析 | 第22-24页 |
| 3.3 我国近年来货币供应量和沪深300的关系分析 | 第24-26页 |
| 3.3.1 M0、M1和M2总额与沪深300的关系 | 第25页 |
| 3.3.2 M0、M1和M2的环比增长率与沪深300环比增长率的关系 | 第25-26页 |
| 3.3.3 M0、M1和M2的同比增长率与沪深300同比增长率的关系 | 第26页 |
| 3.4 M0、M1和M2与沪深300的关系分析的结论 | 第26-27页 |
| 第4章 各层次货币供应量对股票价格影响的实证分析 | 第27-37页 |
| 4.1 样本区间内货币供应量M0、M1和M2的描述性统计分析 | 第27-28页 |
| 4.1.1 样本区间内M0、M1和M2总额分析 | 第27-28页 |
| 4.2 样本区间内沪深300指数的月度收盘价的分析 | 第28页 |
| 4.3 样本区间内M0、M1和M2与沪深300关系分析 | 第28-30页 |
| 4.4 样本区间内M0、M1和M2与沪深300关系分析的结论 | 第30页 |
| 4.5 变量选取与数据来源 | 第30页 |
| 4.5.1 变量选取 | 第30页 |
| 4.5.2 数据来源 | 第30页 |
| 4.6 货币供应量M0、M1和M2对股票价格影响的VAR模型分析 | 第30-36页 |
| 4.6.1 单位根检验(ADF检验) | 第30-31页 |
| 4.6.2 建立VAR模型 | 第31-32页 |
| 4.6.3 VAR模型的稳定性检验 | 第32-33页 |
| 4.6.4 确定模型的滞后阶数 | 第33页 |
| 4.6.5 协整检验Johansen | 第33-34页 |
| 4.6.6 Granger关系检验 | 第34-35页 |
| 4.6.7 一阶差分序列的脉冲响应函数 | 第35-36页 |
| 4.7 实证检验结果分析 | 第36-37页 |
| 第5章 结论及对策建议 | 第37-39页 |
| 5.1 结论 | 第37页 |
| 5.2 政策建议 | 第37-39页 |
| 5.2.1 货币政策相关建议 | 第37页 |
| 5.2.2 股票市场建议 | 第37页 |
| 5.2.3 其他相关建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 作者简介 | 第43页 |
