| 摘要 | 第5-10页 |
| abstract | 第10-15页 |
| 第一章 绪论 | 第23-34页 |
| 第一节 研究背景 | 第23-24页 |
| 第二节 研究意义 | 第24-25页 |
| 一、理论意义 | 第25页 |
| 二、现实意义 | 第25页 |
| 第三节 概念界定 | 第25-29页 |
| 一、流动性风险 | 第26-27页 |
| 二、银行流动性风险 | 第27-28页 |
| 三、系统性风险 | 第28页 |
| 四、银行系统流动性风险 | 第28-29页 |
| 第四节 研究方法与逻辑结构 | 第29-30页 |
| 一、研究方法 | 第29页 |
| 二、逻辑结构 | 第29-30页 |
| 第五节 研究思路与研究框架 | 第30-32页 |
| 一、研究思路 | 第30-31页 |
| 二、研究框架 | 第31-32页 |
| 第六节 创新点与不足 | 第32-34页 |
| 一、创新点 | 第32-33页 |
| 二、不足 | 第33-34页 |
| 第二章 文献综述与相关理论基础 | 第34-59页 |
| 第一节 国内外文献综述 | 第34-53页 |
| 一、国内外文献介绍 | 第34-51页 |
| 二、国内外文献评论 | 第51-53页 |
| 第二节 相关理论基础 | 第53-59页 |
| 一、银行流动性挤兑理论 | 第54-55页 |
| 二、双危机理论 | 第55-56页 |
| 三、金融脆弱性理论 | 第56-57页 |
| 四、央行最后贷款人理论 | 第57-59页 |
| 第三章 商业银行系统流动性风险传导的理论分析 | 第59-75页 |
| 第一节 内部传导 | 第59-62页 |
| 一、传导渠道 | 第59-61页 |
| 二、传导路径 | 第61-62页 |
| 第二节 外部传导 | 第62-67页 |
| 一、传导渠道 | 第62-66页 |
| 二、传导路径 | 第66-67页 |
| 第三节 四个实例分析 | 第67-74页 |
| 一、美国 | 第68-69页 |
| 二、日本 | 第69-70页 |
| 三、欧洲 | 第70-71页 |
| 四、中国 | 第71-74页 |
| 第四节 小结 | 第74-75页 |
| 第四章 中国上市商业银行系统流动性风险测度 | 第75-105页 |
| 第一节 模型 | 第75-82页 |
| 一、理论概述 | 第75-76页 |
| 二、SRL模型 | 第76-78页 |
| 三、极值边际分布 | 第78-80页 |
| 四、极值相依结构 | 第80-82页 |
| 第二节 测度 | 第82-102页 |
| 一、净稳定融资比率 | 第82-93页 |
| 二、流动性风险极值损失 | 第93-99页 |
| 三、系统流动性风险 | 第99-102页 |
| 第三节 小结 | 第102-105页 |
| 第五章 中国上市商业银行系统流动性风险的网络结构实证 | 第105-123页 |
| 第一节 网络模型 | 第105-107页 |
| 一、基于有向无环图的SVAR模型 | 第105-106页 |
| 二、基于预测方差分解的网络分析 | 第106-107页 |
| 第二节 一般上市商业银行系统流动性风险网络结构 | 第107-115页 |
| 一、平稳性检验 | 第108页 |
| 二、即期网络结构 | 第108-110页 |
| 三、长期网络结构 | 第110-115页 |
| 第三节 上市国有商业银行系统流动性风险网络结构 | 第115-121页 |
| 一、即期网络结构 | 第115-117页 |
| 二、长期网络结构 | 第117-119页 |
| 三、稳健性及动态关联 | 第119-121页 |
| 第四节 小结 | 第121-123页 |
| 第六章 中国上市商业银行系统流动性风险的外部传导实证 | 第123-137页 |
| 第一节 变量与模型 | 第123-125页 |
| 一、变量 | 第123-124页 |
| 二、模型 | 第124-125页 |
| 第二节 平稳性检验 | 第125-126页 |
| 一、序列平稳性 | 第125页 |
| 二、模型滞后阶数 | 第125页 |
| 三、模型平稳性 | 第125-126页 |
| 第三节 实证结果 | 第126-135页 |
| 一、基于预测方差分解 | 第126-129页 |
| 二、基于脉冲响应 | 第129-134页 |
| 三、稳健性检验 | 第134-135页 |
| 第四节 小结 | 第135-137页 |
| 第七章 结论、政策建议与研究展望 | 第137-144页 |
| 第一节 结论 | 第137-141页 |
| 第二节 政策建议 | 第141-143页 |
| 第三节 研究展望 | 第143-144页 |
| 附表 | 第144-146页 |
| 附表1 16 家上市商业银行流动性风险即期网络关系(TETRAD III) | 第144-145页 |
| 附表2 5 家上市国有商业银行流动性风险即期网络关系(TETRAD III) | 第145-146页 |
| 参考文献 | 第146-162页 |
| 致谢 | 第162-163页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第163页 |
