基于VAR模型的股票市场波动性影响因素分析
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景与问题提出 | 第11-13页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 本文内容安排 | 第13-14页 |
| 1.4 特色与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 国内外研究进展与相关理论 | 第16-25页 |
| 2.1 国内外研究进展 | 第16-20页 |
| 2.1.1 国外研究进展 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究进展 | 第17-20页 |
| 2.2 股票市场波动性影响因素的研究 | 第20-22页 |
| 2.2.1 宏观经济对市场波动性的影响 | 第20页 |
| 2.2.2 投资者情绪对市场波动性的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.3 市场开放对市场波动性的影响 | 第21-22页 |
| 2.3 股票市场波动性研究模型 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 股票市场与影响因素的统计分析 | 第25-33页 |
| 3.1 变量选取及处理方式 | 第25-28页 |
| 3.2 描述性分析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 宏观景气指数与上证综指 | 第28页 |
| 3.2.2 货币供给量与上证综指 | 第28-29页 |
| 3.2.3 利率与上证综指 | 第29-30页 |
| 3.2.4 投资者情绪与上证综指 | 第30页 |
| 3.2.5 汇率与上证综指 | 第30-31页 |
| 3.2.6 市场开放度与上证综指 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于VAR模型的影响因素实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 实证模型的选择 | 第33-35页 |
| 4.1.1 模型的平稳性检验 | 第33页 |
| 4.1.2 滞后阶数的确立 | 第33-34页 |
| 4.1.3 脉冲响应函数分析 | 第34-35页 |
| 4.1.4 预测误差的方差分解 | 第35页 |
| 4.2 实证分析各因素对市场波动性的影响 | 第35-44页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第36页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第36-37页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数分析 | 第37-42页 |
| 4.2.4 方差分解分析 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-48页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 对策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
