中国股票市场结构突变与长期记忆性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第10-12页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第12页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第12-14页 |
| 2 相关理论及研究回顾 | 第14-29页 |
| 2.1 有效市场理论及研究回顾 | 第14-17页 |
| 2.2 长期记忆性理论及研究回顾 | 第17-24页 |
| 2.3 结构突变理论及研究回顾 | 第24-26页 |
| 2.4 沪深股市的研究现状及评述 | 第26-29页 |
| 3 沪深股市结构突变的实证研究 | 第29-38页 |
| 3.1 结构突变与伪长期记忆性研究 | 第29-32页 |
| 3.2 结构突变的检测方法 | 第32-35页 |
| 3.3 数据选取说明 | 第35页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第35-38页 |
| 4 沪深股市长期记忆性的实证研究 | 第38-58页 |
| 4.1 基本统计特征 | 第38-41页 |
| 4.2 单一分形下长期记忆性的实证研究 | 第41-49页 |
| 4.3 多重分形下长期记忆性的实证研究 | 第49-54页 |
| 4.4 不同阶段下长期记忆性的实证研究 | 第54-58页 |
| 5 沪深股市的可预测性研究 | 第58-63页 |
| 5.1 价格方向的可预测性 | 第58-59页 |
| 5.2 价格趋势的可预测性 | 第59-63页 |
| 6 总结与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 论文主要结论 | 第63-64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
