| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 变量注释表 | 第19-20页 |
| 1 绪论 | 第20-34页 |
| 1.1 研究背景及问题提出 | 第20-23页 |
| 1.2 文献综述 | 第23-31页 |
| 1.3 论文的主要工作 | 第31-34页 |
| 2 基于RS跳扩散模型的上证 50ETF及上证 50ETF期权价格实证研究 | 第34-48页 |
| 2.1 模型建立 | 第34-35页 |
| 2.2 上证 50ETF实证分析 | 第35-42页 |
| 2.3 上证 50ETF期权定价与实证分析 | 第42-47页 |
| 2.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 3 基于RS多尺度跳扩散模型的具有信用风险的股票期权定价 | 第48-71页 |
| 3.1 模型建立 | 第49-51页 |
| 3.2 考虑公共跳风险市场价格下脆弱期权定价 | 第51-62页 |
| 3.3 考虑全部跳风险市场价格下脆弱期权定价 | 第62-65页 |
| 3.4 数值分析 | 第65-70页 |
| 3.5 本章小结 | 第70-71页 |
| 4 基于RS多尺度跳扩散模型的具有汇率风险的股票期权定价 | 第71-94页 |
| 4.1 模型建立 | 第71-73页 |
| 4.2 等价鞅测度的选取 | 第73-75页 |
| 4.3 具有汇率风险的股票期权定价 | 第75-87页 |
| 4.4 数值分析 | 第87-93页 |
| 4.5 本章小结 | 第93-94页 |
| 5 基于RS均值回复多尺度跳扩散模型的股票挂钩外汇期权的定价 | 第94-110页 |
| 5.1 模型建立 | 第94-96页 |
| 5.2 股票挂钩外汇期权的定价 | 第96-102页 |
| 5.3 数值分析 | 第102-109页 |
| 5.4 本章小结 | 第109-110页 |
| 6 总结与展望 | 第110-114页 |
| 6.1 结论 | 第110-111页 |
| 6.2 主要创新点 | 第111-112页 |
| 6.3 展望 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-122页 |
| 作者简历 | 第122-125页 |
| 学位论文数据集 | 第125页 |
